Попытки заставить робота торговать с прибылью в фазе эффективного рынка особого успеха не принесли. Несмотря на все усилия и все ухищрения. Основная прибыль все равно делается на неэффективности. Два года сидеть в боковиках с просадками, зарабатывая на редких всплесках волатильности никакого терпения не хватит.
Придется менять подход. Буду программировать пробойный алгоритм на прорыве ключевых каналов, используемый в ручной позиционной торговле. Может тут автоматика даст гарантированный выхлоп, если удастся увязать все правила, используемый в ручной торговле. Но трудности известные, роботы плохо работают в условиях, которые трудно формализовать. А рынок — это именно те условия...

Ниже результат теста в пипсах (торговля фиксированным объемом). Здесь вообще мрак. Основную прибыль дал начальный участок, тест на котором собственно и воодушевил меня на программирование робота почти два года назад .  :) 



( Читать дальше )

Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд -  восходящий.
Долгосрочный — восходящий.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный - в восходящей коррекции.
Локальный — в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - нисходящий.
Внутридневной — нисходящий.
Общая тенденция характеризуется постепенным разворотом вниз из зоны краткосрочного сопротивления 2183.1. И хотя общий тренд по-прежнему трактуется, как восходящий, но это только из-за инерционности индикаторов для основного и долгосрочного трендов, что конечно же имеет некоторое значение. Но все тренды рано или поздно заканчиваются, а глобальные коррекции на фондовом рынке характеризуются мгновенным превращением медленно ползущего вверх танкера с водоизмещением сотни тысяч тонн в пикирующий на сверхзвуке истребитель. Скорости совершенно разные.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как я писал вчера (Команда сработала), моя трейдерская команда внесла свою лепту в программирование робота. Теперь финальная версия советника стала более компактной в области настроек и выглядит не так пугающе.
Часть параметров настройки, относящихся к режиму использования торгового счета, вынесена в область глобальных переменных и настраивается непосредственно в торговом терминале.
В параметрах настройки робота остались только режимы, которые относятся к конкретным торговым инструментам.

2. Параметры настройки робота.В финальной версии по сути реализован своего рода модульный конструктор, с помощью которого можно собирать практически любую конфигурацию торгового робота, подходящую для текущей ситуации на рынке по любому конкретному торговому инструменту.
Кроме того, за счет изменения типов переменных и режимов их обработки из настроек робота устранены избыточные комбинации характеристик трендов, что сокращает время оптимизации, если для настройки робота будет использоваться оптимизатор стратегий.

( Читать дальше )

Почти год назад, 23 сентября 2015, я задумался: А может все-таки построить робот?
 Останавливал скепсис по отношению к торговым роботам-баблорубам и кажущаяся неподъемность задачи — все-таки с МТС я достаточно плотно знаком давно и не поверхностно. Также не внушали оптимизма практически нулевой опыт в программировании и полное незнание с чего начать и что делать с роботом на торговом терминале.
Год прошел. Я что-то узнал и что-то сделал из того что мог и что было возможно на моем уровне развития.

 Программистом за этот год я так и не стал, потому что все мои знания в программировании на MQL4 были подчинены очень узкой задаче и за ее пределами я просто плаваю. А программист — это человек, который может закодировать любую корректно поставленную задачу.
Все что изучал и усвоил я — это то, что нужно было на очередном шаге при реализации очередных функций. Но индикаторные роботы я теперь могу строгать почти не задумываясь. И очень быстро.



( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



( Читать дальше )

Я много раз говорил уже: ребята, не учите меня жить.

Нет, желающие не переводятся.

Вот и вчера, в ответ на простой вопрос по MQL4 (простой для специалиста, но не для чайника вроде меня) часть аудитории просто помогла, отвечая по существу. А некоторые снова начали учить меня жизни.
Обычно я пропускаю это мимо ушей, но на этот раз хочу разъяснить свою позицию, а именно: почему я делаю сам, а не нанимаю специалиста-программиста на стороне.

( Читать дальше )

 

«Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?» — возмутился риск-менеджер.

В общем, резюме по поводу автоматизации настроек робота. Торговать не думая не получится. Впрочем, имея 15-летний опыт работы с рынками и 13-летний опыт работы с механическим торговыми системами я не сильно ожидал иного результата. Хотя как всегда теплилась мысль, а вдруг. Вдруг не получилось

Много возился с оптимизатором и разными режимами.
Красиво получается. На том интервале, на котором оптимизируешь. А «вне выборки» как повезет. Иногда суперприбыль. Иногда просто прибыль. Иногда убыток. Но средний результат при тонкой настройке на рынок неумолимо тянет баланс счета вниз. Грубую настройку по направлению трендов пока не пробовал, может там будет лучше.

Что касается выводов в целом, то оптимизатором пользоваться не советую, лучше руководствоваться направлением трендов по индикаторам и здравым смыслом. Чем больше ограничений, тем меньше прибыль/убыток. И наоборот.

( Читать дальше )

Есть новости ожидаемые, перед которыми лучше не использовать автоматическую торговлю.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.

Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).

Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.



Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low в 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.


( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




( Читать дальше )