вот в ВТБ и сейчас транслируется пятничный фандинг

  

__rtx, 

кстати плавная линия эквити обязана inventory risk'у + большому кол-ву трейдов

я об этом пытался намекнуть коллеге @bascomo здесь:
https://smart-lab.ru/blog/1070354.php#comment17389078

  

Дмитрий Овчинников, почему 20 это плохо? 
Инфляция 9-10, до этого было два хороших года, по мне, мало кто вообще плюсом закроется в этом году, кроме депозитчиков и любителей коротких облигаций. 

SergeyJu,
грустная правда жизни в том, что ноль по этому году будет где-то в районе плюс 20%, а все, что ниже минус. Поэтому приходится бежать ещё быстрее…

Дмитрий Овчинников, индекс полной доходности с конца декабря = -6%.
Первая десятка ПИФ дает плюс. Ну, Аленка с +28% уникальна, но и среди остальных не все результаты случайны. 
Если взять пятилетний период, 2 фонда получили среднегодовую больше 20% и еще 2 ПИФ где-то рядом. 
Но мы же не скованы жесткими ограничениями, можем хеджироваться фьючерсом, можем сокращать позицию в акциях хоть до 0. Тут есть неплохая альфа. 

SergeyJu,
медленные конечно интересуют и использую по полной программе. вот только рынок в этом году не дает заработать.

Дмитрий Овчинников, здесь и про ХФТ идет речь и про не хфт, хотя разница огромная.   Почему бы и более медленные систем не вспомнить. Даже если это Вас сейчас не интересует, может стать интересным впоследствии. 

SergeyJu,

в акции можно относительно легко засунуть несколько миллиардов.

Здесь речь идет о системах с высоким количеством сделок и мелкой средней сделкой. В акции такие системы не засовываются, комиссия выедает всю прибыль.

Дмитрий Овчинников, в акции можно относительно легко засунуть несколько миллиардов. Результат будет не слишком шикарным, но процентов 20 в год в среднем будет. С просадками раза в два меньше, чем у индекса. Для ПИФа результат выдающийся, для алго на фьючах, конечно, грустно.

__rtx, я тоже не использую ни стопы ни профиты, хотя у меня сделок в день (в расчете на одну систему) буквально единицы. Может быть и несколько десятков, а может быть и ни одной. 
Вообще, тема стопов и профитов раздута теми, кто торгует руками с частотой, позволяющей концентрироваться на одной сделке. Большинство из них без стопов весьма быстро вывалились бы в ноль. А так могут мучиться долго. И вот им кажется, что синяя птица прямо под рукой. 

Дмитрий Овчинников, сейчас у меня развесовка по сортино, просто вариант с равным весом не намного хуже, но куда проще. И как раз еще кучу вариантов изучаю. Писал же, что много времени на эту работу трачу.

  

__rtx,

Все говорят про стопы/профиты и т.п.(для трейдерской среды это как бы база) но в хфт(и не только) это может вообще никак не использоваться(например 5000 сделок в день и какая мне разница в + я или в -, само значение стоп/профит в течении дня будет пи%де# каким разным что его невозможно даже поставить и когда кому-то в стакане будет больно и сигналы алгоритму об этом скажут то никакой стоп/профит не будет иметь значения будут просто улетать ордера в нужную сторону).

В моем албанском hft © именно диверсификация и решает. То есть на одном инструменте можно достаточно сильно уехать в просадку, но в обшей системе это не имеет значения. Но, в любом случае, на нашем рынке это вопрос малых денег. Как ни диверсифицируй, больше, чем 6/7-значную цифру рублей туда не засунуть :(

__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

SergeyJu,
это все потому, что у вас в продакшне все системе с одинаковым коэффициентом, у вас и вариантов нет никаких, или +1 или 0.

  

Дмитрий Овчинников, у меня жестче, вырубаю. Но не навсегда. Оставляю на холостом ходу, может и снова включиться в торговлю. 

SergeyJu, 
я до сих пор не могу понять что значит «перестала работать», это какая-то бинарная логика. В моей диверсификации система получает меньше денег при плохой работе и это процесс длительный. Конечно, если денег на систему по параметрам выделеяется настолько мало, что мне уже кажется нет смысла ее процессить, тогда принудительно аллокация становится нулевой, и то, какое-то время я еще буду следить за теоретической эквити.