Ответы на комментарии пользователя Леха Майтрейд
Леха «my-trade», ну тогда к той ссылке что я приложил, погугли конвертер qshtobin или просто конвертер qsh. Их не один в инете, даже с исходниками. Сам когда то тоже писал.
qsh распространяется в нескольких вариантах:
— ордерлог. И тут ты без труда построишь best bid, best ask
— поток трейдов. Тут ты ничего не дернешь. Но обычно, там где есть все трейды, есть еще файл с market level 2 инфой, там то и есть best bid, best ask
насколько я помню StockSharp, а именно S# Data Гидра, умеет с этим qsh все что хочешь делать.