Господа опционщики, подскажите пожалуйста форумулу, по которой считается волатильность?
  Я на сколько понимаю в улыбке волатильности по OY идет рассчет волатильности от страйка.  
  Однако, пока нет никакого понимания как же ее считать. Есть формулы, общее понимание как отклонение от некой базовой величины, но… дело в том, что в истории торгов на опционы на некоторые страйки всего 2-3 сделки… Как быть?!!! Как можно по 2-м сделкам считать волатильность?

  И еще вот просят «опционные уровни»  реализовать. Нифига не понял что это значит, разъясните?

  И еще такой вопрос… Уже который месяц хочу подключить CME, но воз и ныне там. Основная проблема — в источнике. Так и не нашел ответа, есть ли у CME E-QUOTES API для экспорта или нет?