В сообщениях запросил детали, посмотрите.

Cubigator, xml и csv

Cubigator, они есть у биржи, но уже платно. 

Cubigator, проверил на форуме. Все что более 3К свечей это накопленная вами (открытым графиком) история, которая при перезаказе данных легко может слететь:

forum.quik.ru/forum1/topic2895/

forum.quik.ru/forum1/topic4372/

Cubigator, я перед отправкой ответа проверил специально в терминале. У меня около 3-3.5К, исключение по графикам, которые уже давно использую. Но допускаю, что где-то есть опция дозагрузки более глубокой истории.

Cubigator, да matplotlib.pyplot умеет в разных вариациях графики рисовать.
Такого плана например:






И удобно для сравнения сразу матрицу различных результатов, например, выводить.


В квике есть свои плюсы, но для меня это, прежде всего, торговый терминал с возможностью запуска скриптов. Причем сами разработчики делают всё, чтобы он воспринимался исключительно как ПО для работы только внутри торгового дня (сколько лет пользователи просят, чтобы элементарные вещи были, например: история заявок и сделок).

С историческими данными здесь могут быть проблемы (начиная от того, что нужно проверять на пропуски и перезаказывать при их наличии, заканчивая глубиной истории). По моим брокерам обычно исторические данные в районе 3-3,5К свечей, максимум порядка 7К если графики давно открыты и данные «накапливались». Лично мне этого было бы мало для теста.

Мне рассказывали про людей, которые тестировали стратегии через терминал на qlua, но, как я понимаю, они обрабатывали csv файлы с историей в этом случае, чтобы не зависеть от «причуд» терминала и брокера. Но мне это проще (и быстрее) делать через тот же python. А исторические данные нужной глубины пока вполне доступны и через сайт Финама, и по iss Московской Биржи.

Олег Леликов, либо использовать дополнительно PrintDbgStr, либо вывод логов в файл. А так да очень «не фрэндли».
Было бы хотя бы 2-3 крупных вендора и между ними конкуренция по терминалам, то и квик был бы совсем другим и среду для программистов сделали бы удобной, в т.ч. для поиска багов. А так здесь (в программировании на qlua) либо любители, которые в силу энтузиазма готовы закрывать глаза и со многим мериться, либо матерые профессионалы, которых разными неудобствами не удивить.

Cubigator, пишу под себя модули для теста на истории.

Когда-то давно использовал TsLab. Удобный наглядный интерфейс, бесплатный для теста, работа через «кубики», которые легко и быстро освоить, но через какое-то время стал упираться в различные его технические ограничения. В принципе подобный софт не плох для теста каких-то базовых стратегий на индикаторах, анализе фигур теханализа, различных формаций, отборе фильтров, поиску временных закономерностей.

Для начинающих это неплохой вариант быстро отфильтровать множество гипотез. И увидеть, что «грааля» только на индикаторах не построить. Хотя что-то с определенными поправками и «допусками» можно брать в качестве рабочих инструментов (я лично видел хороший действующий робот, который отлично себя чувствует и на истории и в жизни, выстроенный на нескольких скользящих, но там его очень опытный человек прописывал и подход был достаточно креативным).

Отказался от стороннего софта, т.к. во-первых мне нужно было анализировать тиковые данные и с таким подходом, который уже не уложить было в конструктор стратегий с их кубиками, а необходимо было прописывать более серьезную логику. И хоть в TsLab была предусмотрена возможность программировать (на C# кажется), но мне было проще уйти от самой оболочки и начать работать с историческими данными самостоятельно.

К тому же даже работая не на тиковых, а на минутных (и выше) стратегиях иногда TsLab мог пропускать сделки. Это проверялось даже самым простым Excel, где заложив логику стратегии в макрос я получал дублирующие сигналы для проверки. TsLab часть из них мог пропускать. И речь не шла о сложной перегруженной стратегии, например, а наоборот, очень простой и лаконичной. Уверен, что подобные вещи сейчас разработчики «пофиксили», но на тот момент это точно был для меня не вариант.

Сейчас стараюсь задействовать python, благо и визуализация легкая и быстрая, и библиотек удобных много, и быстродействие меня устраивает.

Cubigator, спасибо!

Олег, это проверка что наименование file является строкой.

Олег Леликов, добрый день.

> В первой функции запрос типа файла, это его содержимого или просто его названия?
Для вызова указываем наименование файла с путем.

>И в первой и во второй функции происходит вызов самой себя? Не произойдёт ли зацикливание файла?
В первой функции действительно есть вызов самой себя. Работает нормально, без зацикливания.
Во второй переименуйте функцию, если вас смущает. У меня она называлась FileStatusAndRead, но перед размещением решил поменять. А сейчас вижу, что используется одноименная переменная внутри.

> Не достаточно ли будет после открытия файла провести проверку #fale, чтобы определить его размер?
Попробуйте.

> Если во второй функции открываем методом «а+» не произойдёт ли стирание содержимого файла?
a+ как раз дополняет файл, не затирая предыдущую информацию. Изначально у меня еще в определенных условиях файл дополнялся строкой, но этот кусок я удалил, а формат открытия не поправил. Только чтение будет «r».

Про варианты открытия файла: 
smart-lab.ru/blog/922044.php

DrManhattan, нажмите в github на кнопку «скачать файл» (справа). После чего нужно открыть файл в Notepad++. Всё должно нормально отобразиться.

Кодировка Windows-1251, иначе в терминале кириллицу не выдать сообщением.

Олег, оформил пример в виде небольшой статьи:
smart-lab.ru/blog/1011401.php

UPD: подправил небольшие неточности в последнем скрипте.

Актуальная версия:
github.com/morefinances/qlua/blob/main/autodownloads_all_orders_and_trades2.lua

BITE4SAVE, спасибо, взаимно!!!

Олег Леликов, ну пока темы для начинающих. Как знать, может и до ООП дойдем когда-нибудь. Причем это не прикладная тема: видел примеры роботов, где ООП очень органично использовалось. Правда это был не qlua.

BITE4SAVE, добрый день! Спасибо!) Взаимно!
Рад, что материалы были полезными.

Я когда-то начинал тесты стратегий на стаканах, но быстро пришел к выводу, что это очень локальный инструмент для алгоритмов. Стакан сейчас можно использовать для анализа ликвидности инструмента, например. Или для оценки движения цены при входе большой суммой (для юриков может быть полезным). Но даже это очень прикладная информация, т.к. крупнях входит либо через айсберги, либо с помощью скриптов, разбивая свою заявку на множество мелких с постоянным перевыставлением по мере их исполнения. Во 2-3 эшелоне можно заметить, что в стакане есть движения (имитация торгов), а лента сделок почти без движения при этом. Т.е. создается видимость, что инструмент активно торгуется.

А вот по ленте сделок да, уже много хороших стратегий получилось. «Здесь рыба есть»). В сочетании самых простых и лаконичных фильтров  и общедоступных принципов построения стратегий можно очень хорошо улучшить результаты.
Да и мой опыт общения с людьми, кто профессионально торгует алгоритмами (или пишет роботов для банков и крупных фондов, например), показывает, что они преимущественно используют именно этот инструмент (таблицу обезличенных сделок/тиковые данные) для анализа и выбора точек входа.

Задержки данных будут всегда, если не покупаете прямой доступ на биржу (DMA, но это дорогое удовольствие). Если закладывать работу стратегий на таймфрейме от 3-5 минут и выше, то небольшие задержки (в 2-3 секунды, которые обычно по несколько раз в день встречаются даже у крупных брокеров на реальные результаты не сильно скажутся. Да даже если стратегии на минутках. Если таймфрейм меньше минуты, то результаты от таких задержек данных, выставления / перевыставления / снятия заявок, отработки событий будет уже сильно хуже по стратегия. Высокочастотные стратегии я бы на qlua не планировал реализовывать. Мы где-то это уже обсуждали в комментариях, есть более быстрые языки, которые можно задействовать. Но весь вопрос — нужно ли. Не уверен, что в HFT торговле через квик сейчас «есть деньги». Скорее так можно быстрее получить какой-то опыт и перейти на привычные (хотя бы от 1М) интервалы.

А в целом автоматизировать свою торговлю, используя весь арсенал данных, которых можно выгружать с терминала — да, вполне норм. И лента сделок здесь в числе наиболее важных.

Олег Леликов, честно говоря еще около 4-5 тем из числа вводных осталось. Дальше если и буду продолжать тему, то просто какие-то небольшие полезные скрипты в качестве примеров выкладывать.

OrinokoA, спасибо!

evg_gen, ну здесь не ради комиссий, а для контроля исполнения заявок и фиксации цен/объемов по сделкам.