Qlua: статус файла.

DrManhattan, нажмите в github на кнопку «скачать файл» (справа). После чего нужно открыть файл в Notepad++. Всё должно нормально отобразиться.

Кодировка Windows-1251, иначе в терминале кириллицу не выдать сообщением.

Олег Леликов, добрый день.

> В первой функции запрос типа файла, это его содержимого или просто его названия?
Для вызова указываем наименование файла с путем.

>И в первой и во второй функции происходит вызов самой себя? Не произойдёт ли зацикливание файла?
В первой функции действительно есть вызов самой себя. Работает нормально, без зацикливания.
Во второй переименуйте функцию, если вас смущает. У меня она называлась FileStatusAndRead, но перед размещением решил поменять. А сейчас вижу, что используется одноименная переменная внутри.

> Не достаточно ли будет после открытия файла провести проверку #fale, чтобы определить его размер?
Попробуйте.

> Если во второй функции открываем методом «а+» не произойдёт ли стирание содержимого файла?
a+ как раз дополняет файл, не затирая предыдущую информацию. Изначально у меня еще в определенных условиях файл дополнялся строкой, но этот кусок я удалил, а формат открытия не поправил. Только чтение будет «r».

Про варианты открытия файла: 
smart-lab.ru/blog/922044.php

Олег, это проверка что наименование file является строкой.

Cubigator, спасибо!

Cubigator, пишу под себя модули для теста на истории.

Когда-то давно использовал TsLab. Удобный наглядный интерфейс, бесплатный для теста, работа через «кубики», которые легко и быстро освоить, но через какое-то время стал упираться в различные его технические ограничения. В принципе подобный софт не плох для теста каких-то базовых стратегий на индикаторах, анализе фигур теханализа, различных формаций, отборе фильтров, поиску временных закономерностей.

Для начинающих это неплохой вариант быстро отфильтровать множество гипотез. И увидеть, что «грааля» только на индикаторах не построить. Хотя что-то с определенными поправками и «допусками» можно брать в качестве рабочих инструментов (я лично видел хороший действующий робот, который отлично себя чувствует и на истории и в жизни, выстроенный на нескольких скользящих, но там его очень опытный человек прописывал и подход был достаточно креативным).

Отказался от стороннего софта, т.к. во-первых мне нужно было анализировать тиковые данные и с таким подходом, который уже не уложить было в конструктор стратегий с их кубиками, а необходимо было прописывать более серьезную логику. И хоть в TsLab была предусмотрена возможность программировать (на C# кажется), но мне было проще уйти от самой оболочки и начать работать с историческими данными самостоятельно.

К тому же даже работая не на тиковых, а на минутных (и выше) стратегиях иногда TsLab мог пропускать сделки. Это проверялось даже самым простым Excel, где заложив логику стратегии в макрос я получал дублирующие сигналы для проверки. TsLab часть из них мог пропускать. И речь не шла о сложной перегруженной стратегии, например, а наоборот, очень простой и лаконичной. Уверен, что подобные вещи сейчас разработчики «пофиксили», но на тот момент это точно был для меня не вариант.

Сейчас стараюсь задействовать python, благо и визуализация легкая и быстрая, и библиотек удобных много, и быстродействие меня устраивает.

Cubigator, да matplotlib.pyplot умеет в разных вариациях графики рисовать.
Такого плана например:






И удобно для сравнения сразу матрицу различных результатов, например, выводить.


В квике есть свои плюсы, но для меня это, прежде всего, торговый терминал с возможностью запуска скриптов. Причем сами разработчики делают всё, чтобы он воспринимался исключительно как ПО для работы только внутри торгового дня (сколько лет пользователи просят, чтобы элементарные вещи были, например: история заявок и сделок).

С историческими данными здесь могут быть проблемы (начиная от того, что нужно проверять на пропуски и перезаказывать при их наличии, заканчивая глубиной истории). По моим брокерам обычно исторические данные в районе 3-3,5К свечей, максимум порядка 7К если графики давно открыты и данные «накапливались». Лично мне этого было бы мало для теста.

Мне рассказывали про людей, которые тестировали стратегии через терминал на qlua, но, как я понимаю, они обрабатывали csv файлы с историей в этом случае, чтобы не зависеть от «причуд» терминала и брокера. Но мне это проще (и быстрее) делать через тот же python. А исторические данные нужной глубины пока вполне доступны и через сайт Финама, и по iss Московской Биржи.

Cubigator, я перед отправкой ответа проверил специально в терминале. У меня около 3-3.5К, исключение по графикам, которые уже давно использую. Но допускаю, что где-то есть опция дозагрузки более глубокой истории.

Cubigator, они есть у биржи, но уже платно. 

Cubigator, xml и csv

Cubigator, проверил на форуме. Все что более 3К свечей это накопленная вами (открытым графиком) история, которая при перезаказе данных легко может слететь:

forum.quik.ru/forum1/topic2895/

forum.quik.ru/forum1/topic4372/

Олег Леликов, либо использовать дополнительно PrintDbgStr, либо вывод логов в файл. А так да очень «не фрэндли».
Было бы хотя бы 2-3 крупных вендора и между ними конкуренция по терминалам, то и квик был бы совсем другим и среду для программистов сделали бы удобной, в т.ч. для поиска багов. А так здесь (в программировании на qlua) либо любители, которые в силу энтузиазма готовы закрывать глаза и со многим мериться, либо матерые профессионалы, которых разными неудобствами не удивить.