В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.