Комментарии к постам Lidte
Игорь Панин, п.1. ключевой и вообще база, а я о нем даже и не вспомнил :(
по п.4: при шорте фьючами никакого маржинального кредитования не будет, и даже ГО при этом может быть бесплатным (через ОФЗ в Финам или LQDT в ВТБ). Меня стратегия автора привлекла изначально именно тем, что можно на фьючах ее бесплатно крутить.
Хрен Столовый, согласен
но вообще, в простых стратегиях нет ничего плохого, может когда-нибудь напишу статью по анализу стратегии на 200-дневной скользящей средней в обучающих целях
Написал там коммент под постом, посмотрим, улечу ли я в бан
Да, там вообще клоунская статья, без понятия, кто всерьез это может читать
1. Во-первых, бенчмарк. Если сравнить это с полной доходностью индекса мосбиржи- доходность индекса будет не +76%, а +194%. И супер доходность стратегии автора отсутствует.
2. Не учтены комиссии, которые будут просто гигантские
3. Доходность посчитана не правильно. Если 194% за 10 лет, то это 2.94^0.1=1.115 (то есть 11.5% годовых). Соответственно, никаких 170% годовых с 9 кратным плечом не будет и близко
4. Не учтена плата за маржинальное кредитование (на сделках шорт)
5. Не проведен риск менеджмент- просадки в 20% капитала, которые там встречаются, с 9 кратным плечом будут просадками в 180% от капитала. И просто приведут к закрытию вашего счета.
В общем, ужас