headlines Q. (про тест стратегии):

● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.

● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.




 

headlines Q. (про USDRUB):

● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.

* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

headlines Q. (про USDRUB):

● Рубль в 2022 году, после резкого ослабления в начале года, перешел к устойчивому укреплению (с максимума ₽121.5 до минимума ₽50).
● На графике представлено среднее внутридневное изменение за 2022 г. Основное движение в сторону укрепления рубля происходило в первую половину торговой сессии.
● Из-за высокой волатильности пришлось рассмотреть 2022 год отдельно. В headlines QUANTS EXTRA мы привели внутридневные изменения с 2019 года. Далее рассмотрим подробнее среднюю внутридневную динамику USDRUB по дням недели.

* внутридневное изменение рассчитывалось относительно открытия основной торговой сессии.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

USDRUB (средний результат по дням недели):

На гистограмме отражены средние результаты изменения за периоды 10 лет, 5 лет и 3 года. В Пн и особенно в Чт USDRUB склонен к снижению.

 

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

паттерн: (D) обновление минимума за 135 дней
дата: 15.01.24
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 80
частота: 4 раза в год
без сигнала: 5.44%

USDRUB обновил минимум с июля 2023 г. Средние результаты сигнала немного уступают или слабо отличаются от результатов без сигнала. Данный сигнал является нейтральным, USDRUB может сформировать боковик на текущих значениях в среднесрочной перспективе. Похожий сигнал мы рассматривали в ноябре, сигнал сработал.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

 

паттерн: (D) 4 черных свечи (со вторника по пятницу)
дата: 12.01.24
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 39
частота: 1.95 раз в год
без сигнала: 5.46%

Краткосрочно, до двух недель, сигнал указывает в сторону продолжения укрепления рубля против доллара.

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

USDRUB (статистика по гэпам):

● На графике изображены минимальные, средние и максимальные значения гэпов в зависимости от дня недели по данным с 2003 г.

● Пн и ср  — дни с наиболее вероятным открытием сессии выше закрытия предыдущего дня. Пт — равновероятный день для отрицательных и положительных гэпов на открытии. Вт и Чт зачастую открываются с гэпом вниз.

● В какие дни чаще встречаются большие гэпы (больше 1-го стандартного отклонения от среднего значения)? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

USDRUB (средн. изм. по часам):

На графике — средние часовые изменения торговой сессии за последние 3 года. В 2023 г. наблюдается склонность к росту в 7 утра и после 14 часов по МСК.

Какая динамика наблюдалась в паре USDRUB в ноябре и декабре последние 3 года по торговым часам? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

паттерн: (D) обновление минимума за 100 дней
дата: 20.11.23
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2003 г.
кол-во случаев: 97
частота: 4.85 раз в год
без сигнала: 5.06%

Вопреки сезонности в ноябре, пара USDRUB обновила июльский минимум, снизившись на -5.35% с начала месяца. В краткосрочной перспективе сигнал бычий (сигнал на ослабление рубля, до 5 торговых дней).

Какая динамика ожидает USDRUB в ближайшие 2-3 месяца по торговым дням? Смотрите с подпиской на headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Статистика сработала:

Пара USDRUB продолжила нисходящее движение. С закрытия 27 окт. по закрытие 17 ноя. падение составило -4.4%.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants