Часто натыкаюсь на сообщения типа — зачем тестировать и оптимизировать торговую систему на исторических данных за 5 и более лет, торговать то я буду сейчас и рынок уже другой, достаточно и годовых данных. Иногда даже и полугодовые данные устраивают некоторых. 

Представим что мы находимся в конце 2010 года, у нас на руках простая торговая система 2-х пересекающихся SMA работающая только от лонга. Прооптимизировав за 2010 получаем следующую эквити и выходные данные: 

 




Вроде как все отлично — решает оптимизатор и торгует этой системой весь 2011 год, итоговая эквити и выходные данные которого выглядят следующим образом: 

( Читать дальше )