Про тестирование и оптимизацию торговых систем

Часто натыкаюсь на сообщения типа — зачем тестировать и оптимизировать торговую систему на исторических данных за 5 и более лет, торговать то я буду сейчас и рынок уже другой, достаточно и годовых данных. Иногда даже и полугодовые данные устраивают некоторых. 

Представим что мы находимся в конце 2010 года, у нас на руках простая торговая система 2-х пересекающихся SMA работающая только от лонга. Прооптимизировав за 2010 получаем следующую эквити и выходные данные: 

 




Вроде как все отлично — решает оптимизатор и торгует этой системой весь 2011 год, итоговая эквити и выходные данные которого выглядят следующим образом: 

 

 

Выводы напрашиваются сами.


Маленькие постулаты из опыта. В реальную торговлю можно пускать только ту систему, которая:

1. показала стабильные результаты на большом тестовом, историческом периоде (от 5-ти лет)

2. При выборочном тестировании за каждый год, данные не сильно отличаются от выходных данных за весь тестируемый период

3. Максимальная тестовая просадка умноженная на 2, не превышает допустимой просадки к которой вы готовы психологически сами, потому как реальность раза в 2, а то и в три жестче чем тестирование на истории. 

4. Тестирование этой системы, без смены параметров дало нормальные результаты еще минимум на 5-10-ти других не сильно кореллированных инструментах. 

5. Система достаточно устойчива при тестовом просскальзывании в 1.5-два раза превышающем, то которое ожидаются в реальной торговле. 

Призываю к простой вещи — не заниматься самообманом, тем самым сохранив в целости собственные средства.