Для истории размещу ещё неплохую стратегию:

вся доходность за период.
доходность за год:


показатели стратегии:

Большое количество сделок. точность автоследования 4/5. 
у ребят есть свой сайт, страница в контакте, телеграмм, ютуб, рутуб. Проводят обучение. Эквити довольно стабильная.
ссылка на стратегию: www.comon.ru/strategies/17626/

Александр, точность следования 5/5  — не повторяются результаты при подключении, сильно скользит?

Дмитрий, ликвиднее не только фьючерсов на акции, но и большинства самих акций. А фьючерсы на любые акции у нас вообще менее ликвидны, чем сами акции. 

Артём Кузнецов, я бы всё-таки не к сроку «привязывал», а к рынку и частоте операций. Сейчас, например, после падения 2024-го статистика стратегий, начавшихся не позднее 31.07.23, торговавших не только юанем с долларом, и со средним временем в позициях больше 2-х дней наглядно показывает их эффективность. 

А. Г., понятное дело, ведь традиц. валютные фьючи (или сводная ришка) куда ликвиднее, чем стаканы фьючей на отдельные акции ;)

Дмитрий, да фьючерсы или акции — это вторично для проскальзывания. Та же стратегия Демарко торгует только фьючерсами, а по проскальзыванию — один из лидеров по минимуму для активных стратегий и не только активных, но и пассивных с позициями в каких-нибудь сегежах процентов на 50. У нас ближайшие  фьючерсы на доллар и юань и индексы дают клиентам проскальзывание операций меньше, чем все акции, кроме Газпрома и Сбербанка.

Стратегии существующие меньше 3 лет вообще нет смысла рассматривать.

Eskalibur, огромное упущение смотреть на фьючёвые (и вообще любые плечевые) стратегии и при этом не брать период самый опасный для них: 24.02.2022г.
Это даже не говоря о том, что ЛЮБОЙ трейдер априори не стоит внимания, если его эквити пока короче 3х лет. А уж тем более когда на этого трейдера ещё и ставить реальные деньги.
Про проскальзывание вам выше ув. Александр тоже всё верно напомнил. Результаты интрадейщиков в принципе не достижимы для подписоты. Скажу даже более: иной раз весь профит таких интрадейщиков может состоять именно из фронтраннинга на привлечённых хомячках, если таковых подписалось немало.

Леха Майтрейд, согласен, это важный важный момент, об этом упоминаю в пункте 4. Но пока эти стратегии выделяются на фоне. Думаю все бы пострадали — скорее всего, кроме наверное алгоквант моментум. В кризисные годы, как правило нормальные стратегии неприлично много зарабатывают. Интересно как повела бы себя арбитражная стратегия, -как правило у таких высокий риск убегания раздвижек, накопление позиции и больших убытков.

Laukar, а я на Станьквалом так не стал делать, хотя с 30.09.22 там все ровненько, нет просадок больше 9% и 50%GAZP+50%SBER (а на ней только это) я обогнал и по доходности



Поэтому график с начала торговли в январе 2019-го такой


И клиенты действительно уходят.

Леха Майтрейд, там была слишком большая волатильность. Она попортила статистику макс просадки почти всем. Даже если просадка была ниже индекса, например у меня. Так что пришлось перезапустить стратегию чтобы не отпугивать автоследователей.

Laukar, увы, ещё возникает проскальзывание из-за биржевой комиссии. Ведь клиенты всегда покупают по оферам и продают по бидам.

TRAKTOR,  а Вы что не видели, что в исходном топике его стратегия? Тогда почему написали «автоследованию сопляков»?

Eskalibur, титаны тут:
1. www.comon.ru/strategies/8255/
2. www.comon.ru/strategies/9783/
Каждой по десять лет. Проверено временем 

1. Нет и года — в мусорку.
2. Чрезмерный риск: плечо и американские акции. Точность следования не посчитана, поскольку нет достаточного числа копировщиков с необходимым депо. В мусорку.
3. Частота сделок крайне высокая. Но точность копирования ОК. Норм.
4. Высокий риск. Ракета до отказа набита пассажирами. Может быть «авария» в ближайший год-два. Этот феномен наблюдаю на камоне уже лет пять.

я бы не смотрел стратегии позже начала СВО… вас не смущает, что большинство из ваших лидеров начаты позже?

Из всего особняком смотрится арбитражная стратегия. И как интересно реализовано автоследование если автор будет там покупать лимитками в арбитраже а за ним исполняться куча заявок по рынку его автоследователей и сразу закрывать неэффективность. Он сразу может опять по лимитке об них и выходить))))

mr-x, на графиках сервиса реальная динамика счета автора в процентах, как и у фондов мира. Т. е. без учёта вводов-выводов, а такая, какая была бы без таковых. Комиссию конечно любой клиент сам может вычесть, а проскальзывание можно узнать только при подключении. Но некоторые вопросы проскальзывания я тут уже описывал 

smart-lab.ru/blog/829125.php

Увы, для большого числа счетов даже на самых ликвидных инструментах между лучшим и худшим счётом операции у нас на рынке никуда не деться от разницы в 0,03% или чуть больше. На ДУ это конечно можно выровнять перестановкой счетов клиентов на операциях, а на автоследовании автор всегда первый (клиенты на комоне «переставляются», но всегда их сделки после автора).

Поэтому клиенты авторов-интрадейщиков всегда будут проскальзывать  сильно. А при среднем времени в позиции по несколько дней все будет относительно нормально.