Блог им. dv_ovechkin |Портфель на самом хае: итоги мая

Приветствую уважаемых смарт-лабовцев!
Портфель на самом хае продолжает не только жить, но даже радовать своим ростом. Пока что, только в относительных величинах :)
Портфель на самом хае: итоги мая
28 числа было плановое пополнение в размере 20 000 рублей.

По итогам мая доходность портфеля составила 4,11%. Весьма схоже с тем, что было в апреле (при подсчете доходности портфеля пополнения не учитываются).
Портфель на самом хае: итоги мая

( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Goldman Sachs прогнозирует самый сильный скачок спроса на нефть. Рынок с этим не согласен.

Инвестиционный банк Голдман Сакс прогнозирует, что цена нефти в течение следующих шести месяцев вырастет до 80 долларов за баррель. Причина — рекордное увеличение спроса более чем на 5 млн баррелей в сутки за этот период. Согласны ли с этим прогнозом другие участники рынка?

Инвесторы, ожидающие рост нефти, будут покупать акции соответствующих компаний. Посмотрим на график соотношения индекса Americas Oil&Gas и цены на WTI.
Goldman Sachs прогнозирует самый сильный скачок спроса на нефть. Рынок с этим не согласен.

Ожидая роста нефтяных цен, инвесторы предъявляют спрос на акции нефтедобытчиков. В такой ситуации акции должны расти относительно цены на нефть. На графике видны примеры оправдавшихся ожиданий по резкому росту нефтяных цен: после кризиса 2008 года, после нефтяного шока конца 2014, после коронакризиса 2020.

С сентября 2020 по апрель 2021 соотношение находится примерно на одном уровне. Колебания в пределах 2,89-3,19. Устойчивого тренда на рост не наблюдается.

В качестве другого примера отставания американских нефтедобыдчиков можно привести отношение FTXN (etf на американские компании, работающие в сфере нефти и газа) и WTI.

( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Портфель на самом хае. Апрель 2021

В полку инвесторов — эксгибиционистов прибыло :)
Портфель на самом хае. Апрель 2021
Источник: smart-lab.ru/blog/694092.php


Начнем с таблицы.
Портфель на самом хае. Апрель 2021

( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Россия vs США. Когда инвестировать в наш рынок, а когда в S&P500?

Добавлю свою каплю в море топиков на тему как хорошо/плохо инвестировать в США/Россию. Для начала, посмотрим на график соотношения РТС и S&P 500.
Россия vs США. Когда инвестировать в наш рынок, а когда в S&P500?
Видим то, что все и так прекрасно знают: до 2012 наш рынок сильный и мощный, после 2012 на него без слез не взглянешь.

Причина отставания РТС от S&P уже проанализирована в топике уважаемого А.Г. smart-lab.ru/blog/661902.php#comments

В данном же посте постараемся ответить на ряд следующих вопросов: можно ли предсказать, хотя бы в краткосрочной перспективе, как будет вести себя соотношение РТС/S&P500? Если да, то можно ли,  опираясь на данное соотношение, построить торговую стратегию (или что-то на подобие таковой)?

Отношение денежной массы к ВВП, как сказано в посте А.Г., объясняет поведение фондового рынка. М2 публикует ЦБ раз в месяц, данные по ВВП выходят раз в квартал. Не слишком ли большая задержка?

К счастью, из этой ситуации есть выход: данные по облигациям можно смотреть на бирже каждый день.

( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Портфель на самом хае: итоги недели. Звонки и санкции бьют по доходности.

Преамбула: Недавно наш рынок покорил исторические вершины (и сейчас довольно близок к ним). В связи с этим было принято авантюрное и безрассудное решение — сформировать инвестиционный портфель. Кроме того, моей наглости хватило на постановку первой амбициозной цели – довести его до 1 000 000 рублей (https://smart-lab.ru/blog/687871.php).

Подводим итоги второй недели апреля. Скрин из ЛК брокера

 Портфель на самом хае: итоги недели. Звонки и санкции бьют по доходности.

За прошедшую неделю портфель вырос на 0,09% против роста индекса МосБиржи в 3,2%. В составе портфеля выросли: ФосАгро (0,71%); Северсталь (15%); МосБиржа (1,4%); НЛМК(8,3%); АФК Система (1,11%); Тинькофф (0,65%); ПИК (4,5%); Распадская (21,68%). Падение затронуло следующие акции:  Мать и дитя (-1%); РосАгро (-3,85%); Магнит (-0,45%); РусГидро (-0,31%); М.Видео (-4,86%); Яндекс (-2,56%).

Снижение РусАгро – довольно позитивное событие, так как придут довольно щедрые дивиденды, а и див гэп уже закрыт на половину :)



( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Пока РТС, RGBI и МосБиржа идут вверх, краткосрочные облигации пробивают дно

Звонок из США взбодрил наше уютное болотце: индекс МосБиржи +1,43%; РТС + 2,16%; RGBI +0,97%.
Тем временем краткосрочные облиги не разделяют всеобщий оптимизм
Пока РТС, RGBI и МосБиржа идут вверх, краткосрочные облигации пробивают дно

Очень сильное падение как в относительном, так и в абсолютном выражении. Закрытие ниже предыдущего минимума, который составлял 96,4. Рост нашей фонды на снижении геополитических рисков отменяется?

Блог им. dv_ovechkin |Портфель на самом хае: метод формирования. Часть 1. Факторы доходности

Не так давно начались мои амбициозные инвестиции, результаты которых буду представлять публично: https://smart-lab.ru/blog/687871.php

Так как портфель сформирован в то время, когда наш фондовый рынок покорил исторические вершины, то все посты, посвященные портфелю, буду выпускать под общим заголовком «портфель на самом хае».

В серии из нескольких постов расскажу, как же такой чемоданчик собирался и по каким причинам бумага может из портфеля вылететь. В первой части рассмотрим, от чего вообще зависит доходность акций.

Доходность инвестиций – (очевидно) ключевой момент зарабатывания на бирже. Следовательно, всякий в нее (биржу) входящий, дабы не впасть в безнадегу, должен найти ответ на следующий вопрос: каковы факторы этой столь желаемой доходности?

В научной литературе есть ответ на этот вопрос. Достаточно заглянуть в работы Юджина Фамы и Кеннета Френча [1], а также Марка Кархарта [2]. Заглянув, увидим, что доходность зависит от следующих факторов:



( Читать дальше )

Блог им. dv_ovechkin |Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей

Гордо шагая в ногу со временем и армией «чистильщиков обуви», начинаю серьезные долгосрочные инвестиции :) Первая цель – довести размер портфеля до 1 000 000 рублей.

На текущий момент стоимость портфеля 209 528 руб. Вот, 15 кирпичиков, которые в будущем (надеюсь) составят большой фундамент.

Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублейФормирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW