нейрослоп ))) резануло слово «Фьючерсист». похоже на мат, репорт!))) 

Мальчик buybuy, если есть 50+% в путинках по году, то это уже успех. звезд с неба не хватаю, но шарп для нехфт/неММ — высокий, это да.
пс и не растраивайтесь сильно, это не вы разрабатываете модели ценообразования, а скорее они ваc. вы своими сделками лишь реплицируете ФИ, эквивалентный опциону. и то не идеально, с дискретным шагом тика, slippagом, комиссией, с овернайт гепами, с планками и тд. а мы оперируем в пространстве, где цены непрерывно-дифференцируемы, транзакционные издержки нулевые, put-call parity соблюден. красота, да и только! ;)

Мальчик buybuy, все линейщики — это лудоманы. оверфитят в бектесторах своих на истории свои торговые стратегии. ну что с них взять. может господь надоумит узнать про стохастические процессы, маркет-режимы, volatilty clustering, мембраны/поверхности, в общем весь арсенал, c помощью которого мы (элитные опционщики) отбираем (через convexity) то тут, то там денежку у sweet summer boyz ))

1) «то текущие цены опционов посчитаны неправильно» а вы как хотели? есть же volatilty/variance risk премия. у вас страховка (на рынке — это downside protection) всегда стоит чего-то. 

2) «а что если мы можем заработать на средства от продажи опциона» — не «а что если», а именно это я и делаю. и я понимаю откуда added value, а вы с своим лудоманским fx-delta1 трейдингом — нет ;)

как только на СЛ кто-то публикует какой-то прогноз — цена тут же идет в другую сторону (или уходит в боковик — в лучшем случае). неужели ничего не слышали про коллапс волновой функции и квантовый мир? он и в информационной (да еще и такой супер-конкуретной) среде работает. принцип универсальный. молчание — золото.

Евгений Ш., да он все слил давно. мог бы не работать до конца жизни и жить на пассиве. но лудка погубила капитал. 

"Зачем? Мне нужно знать цены Far OTM по Канадским ресурсодобытчикам, " это не ответ. ну узнал ты эти цены. ты маркетмейкер по этим ПФИ или чисто для академических целей?

календарь? деньги на столе никто не хочет собрать. все хотят тарить говно стоки на мамбе. это мазохизм. 

«Каждый чих рынка заставляет твоего робота докупать фьючерс на хаях и сбрасывать на лоях, методично уничтожая математическое ожидание стратегии. К 18 июня все эти скрытые накопленные косты на ребалансировку полностью сожрут ту теоретическую премию, которую ты рисуешь на обрезанных картинках. На бумаге — Грааль, по факту — оплата спредов маркетмейкерам и добровольный перенос денег из твоего в их карман.» ну, если realized vol/variance будет меньше чем цена проданной книги может за вычетом транзакционных издержек что то и будет на пиво, но не более. Г- книга в лоб сложно выводить в норм плюс. нужно учитывать греки второго порядка. зависит еще от инструмента fx рынок или сток/индекс. sitcky delta vs sticky strike и тд тп. в лоб будет результат так себе. около нуля. 

да пусть покупают. ежели хлебушек в голове.

да, примерно так же вижу, и вот это может сломать сезонный паттерн))) 

Options Medlеy, скорее, продажа хвостов крайне рискована. но можно копеечку свою собирать аккуратно. просто все надо делать с умом, дабы не сломать уйх.

1) Ноут для выезда легкий Lenovo X1 Carbon gen 10 с ультра-медленным цпу i7-1255U — но хватает для работы с документами, чтения научных работ, легкое прототипирование ТС. 
2) Рабочая станция (ПК) простая и старая: i9-9900K + nvda RTX 3060ti   
3) Ноут для развлечений и просмотра цифрового порно контента: Macbook pro 16" с M1 pro
4) трейдинговый стек крутится на арендном сервере с CPU Xeon Gold 6154 

опционный раздел превратился в поток пустопорожних постов теоретиков-графоманов. 

«Писец ребята. Я понял, что я пришел туда, от куда начал. То есть никогда не надо было мне заморачиваться, кто там кого разводит, у кого стопы сняли. Где там в опционах куклы стоят. Где сайз проскочил, где объем набрали. Что щас в стакане кукл работает. Блин. Ничего не надо было этого.»

а что надо было?)

какая торговая система на жиже? сложнейший инструмент для дей-трейдинга, имхо. переварил и выплюнул столько профиков, квантов, CTA, что мама не горюй.

IliaM, CFD — contract for difference

все так. торгуйте опционами на ммвб. у вас хотя бы будет реальный шанс разобраться что к чему. а с инвестом и спекуляцми фьючами вы получите уши от мертвого осла. проверено на жЫвотных.

нейрослоп галимый 

«ОАЭ — 5й член картеля после Саудитов, России, Ирака и Ирана.» РФ не в ОПЕК. такие новости НЕ пугают.

alewmt, ну, разные стратегии есть. если микро нэффективности/отклонения от fair-value торговать, собирать в спред (fpga-level hft) или опционную книгу менеджить (поверхность волатильности), всякие арбитражи хитрые. e.g. если матрица миллион на миллион — уже существенно. это так, в двух словах. нельзя объять необъятное, не спалив местным лудоманам направления для профитной торговли)))