«Каждый чих рынка заставляет твоего робота докупать фьючерс на хаях и сбрасывать на лоях, методично уничтожая математическое ожидание стратегии. К 18 июня все эти скрытые накопленные косты на ребалансировку полностью сожрут ту теоретическую премию, которую ты рисуешь на обрезанных картинках. На бумаге — Грааль, по факту — оплата спредов маркетмейкерам и добровольный перенос денег из твоего в их карман.» ну, если realized vol/variance будет меньше чем цена проданной книги может за вычетом транзакционных издержек что то и будет на пиво, но не более. Г- книга в лоб сложно выводить в норм плюс. нужно учитывать греки второго порядка. зависит еще от инструмента fx рынок или сток/индекс. sitcky delta vs sticky strike и тд тп. в лоб будет результат так себе. около нуля. 

да пусть покупают. ежели хлебушек в голове.

да, примерно так же вижу, и вот это может сломать сезонный паттерн))) 

Options Medlеy, скорее, продажа хвостов крайне рискована. но можно копеечку свою собирать аккуратно. просто все надо делать с умом, дабы не сломать уйх.

1) Ноут для выезда легкий Lenovo X1 Carbon gen 10 с ультра-медленным цпу i7-1255U — но хватает для работы с документами, чтения научных работ, легкое прототипирование ТС. 
2) Рабочая станция (ПК) простая и старая: i9-9900K + nvda RTX 3060ti   
3) Ноут для развлечений и просмотра цифрового порно контента: Macbook pro 16" с M1 pro
4) трейдинговый стек крутится на арендном сервере с CPU Xeon Gold 6154 

опционный раздел превратился в поток пустопорожних постов теоретиков-графоманов. 

«Писец ребята. Я понял, что я пришел туда, от куда начал. То есть никогда не надо было мне заморачиваться, кто там кого разводит, у кого стопы сняли. Где там в опционах куклы стоят. Где сайз проскочил, где объем набрали. Что щас в стакане кукл работает. Блин. Ничего не надо было этого.»

а что надо было?)

какая торговая система на жиже? сложнейший инструмент для дей-трейдинга, имхо. переварил и выплюнул столько профиков, квантов, CTA, что мама не горюй.

IliaM, CFD — contract for difference

все так. торгуйте опционами на ммвб. у вас хотя бы будет реальный шанс разобраться что к чему. а с инвестом и спекуляцми фьючами вы получите уши от мертвого осла. проверено на жЫвотных.

нейрослоп галимый 

«ОАЭ — 5й член картеля после Саудитов, России, Ирака и Ирана.» РФ не в ОПЕК. такие новости НЕ пугают.

alewmt, ну, разные стратегии есть. если микро нэффективности/отклонения от fair-value торговать, собирать в спред (fpga-level hft) или опционную книгу менеджить (поверхность волатильности), всякие арбитражи хитрые. e.g. если матрица миллион на миллион — уже существенно. это так, в двух словах. нельзя объять необъятное, не спалив местным лудоманам направления для профитной торговли)))

Вот ссылка на эту работу: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6649499

теперь можно 3+ раз быстрее вычислять IV. что, в теории, как бы гейм-ченджер для ultra-low latency options market-makers.

«1/3 меньше 1/4 » — тут прям буквально — когнитивное искажение «слепота к знаменателю» (хотя оно и о другом, но в целом про сферу трАдинга).

гейропа дала денег на 2 года. все эти встречи — пустая болтовня. еще 2 года будет сво как минимум. 

ща лудоманы заклюют.