alewmt, ну, разные стратегии есть. если микро нэффективности/отклонения от fair-value торговать, собирать в спред (fpga-level hft) или опционную книгу менеджить (поверхность волатильности), всякие арбитражи хитрые. e.g. если матрица миллион на миллион — уже существенно. это так, в двух словах. нельзя объять необъятное, не спалив местным лудоманам направления для профитной торговли)))

Вот ссылка на эту работу: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6649499

теперь можно 3+ раз быстрее вычислять IV. что, в теории, как бы гейм-ченджер для ultra-low latency options market-makers.

«1/3 меньше 1/4 » — тут прям буквально — когнитивное искажение «слепота к знаменателю» (хотя оно и о другом, но в целом про сферу трАдинга).

гейропа дала денег на 2 года. все эти встречи — пустая болтовня. еще 2 года будет сво как минимум. 

ща лудоманы заклюют.

откуда у людей деньги? на хед хантере нет таких зп. это просто хотелки продаванов. 

FF_ATR, ладно лудик, так он еще и вовлекает работяг в этот блудняк говно-трейдинга по чуйке.

jarkmine, когда большинство сдаст, тогда будет девал. причем во время девала понесут остатки но как всегда будет овершутинг. страна под жесточайшими санкциями, резервы проели, нефть на дне + объемы упали. бюджету нужен курс 120+