Перед американским Рождеством я купил панику по S&P500 о чем писал тут. Прошло всего 2 недели, S&P500 дал почти +10%. Любопытно почитать комментарии к тому посту — было много скептиков. Это еще раз наглядно показывает, что соображалку надо иметь свою на плечах.

Почему открывал лонг? Потому что необоснованно перепродали сильно ниже фундаментала, был элемент паники. 
Почему закрываю лонг? Потому что первоначальная цель сделана, потому что в целом, я не жду сохранения бычьего рынка по S&P500.

Те кто внимательно читает mozgovik.com обратили внимание, что последние 2 обзора там было много про S&P500. В основном там было предупреждение о том, что американский рынок пойти вниз. Предупреждение отработало. Про лонг там ничего не было. Но пока я исследовал S&P500 я естественно заручился понимаем того, что происходит в целом, какой уровень S&P500 является более менее адекватным в текущих условиях, я также пониманием того, что ситуация у амеров пока остается крепкой, а рынок не является надутым пузырем. Поэтому вот так просто падать на 15% за 1 месяц — это перебор.

p.s. важно понимать, что предвидеть что-то на 100% нельзя. Когда я открывал лонг, я не был уверен. Поэтому частично можно сказать, что мне повезло тактически открыть позу в самом низу рынка.
p.p.s. спасибо Мосбирже за фьючерс US500, я уже неслабо так покатался на нём в шорт и в лонг. Прости маркетмейкер:)

Прочитали все работы на конкурс Лучшая стратегия US500.
Совершенно однозначно конечно победил Валентин Елисеев. И даже не потому, что настрочил целых три поста на конкурс.
Универсальная торговая система «УТС(t) US500», для торговли фьючерсом U500 на Московской бирже (МОЕХ) … (пост-победитель)
Фьючерс US500 на МОЕХ … так как же всё-таки его торговать то !? (Частный Субъективный анализ)
Сегодня: уже Реальная сделка и Тест торговой системы «УТС(t) US500» с фьючерсом U500 на работающем ФОРТс Московской биржи (МОЕХ) …

Валентин  разложил все по полочкам:
1. дал полное описание инструмента
2. сделал его рыночные характеристики
3. предложил внутридневную систему с понятными правилами.
4. взял интервал и протестировал систему на нем
5. показал на графиках все точки входа-выхода
6. привел окончательную табличку с результатами

Лично я конечно сомневаюсь конечно, что такая система наиболее эффективна на S&P500, который чаще всего особенно в последние годы был трендовым инструментом, а торговля от границ боллинджера — это контртренд. Тем не менее, сам подход к выполнению конкурса мне показался наиболее интересным и добросовестным, остальным участникам конкурса ничто не мешало также добросовестно подойти к выполнению работы.

Валентин, поздравляю, шикарный смартфон One Plus 6 128Гб — твой (зависть).

Рассмотрим вот такой график


Какие выводы можно сделать по нему? 
1. Идёт сближение доходностей 10 летних и 2 летних облигаций США.
2. Сейчас дельта 0,25%; в следующем году разница должна уйти в отрицательную зону
3. Предыдущие две рецессии наступали именно тогда, когда дельта уходила ниже нуля. Но ранее в прошлом это не всегда было так.

Предыдущие посты на эту тему:
Прогнозируем рецессию в США. Нехватка адекватной обратной связи
Коррекции на S&P500 и рецессии в американской экономике 
Положение американского рынка акций (S&P500) в ретроспективе

Подписка на ежемесячные обзоры: mozgovik.com

График №1

График №2:

Это месячный разбор High-low в процентах.
Индикатор называется:

Моя гипотеза в том, что на спокойном бычьем рынке этот индикатор редко превышает за год дважды 10%.
А в конце бычьего рынка — превышает. В этом году уже дважды американский рынок сгонял на -10% и более.
Эти графики вы можете построить самостоятельно в терминале Tradingview.
Подписка на ежемесячные обзоры: mozgovik.com

Итак, пришло время подводить итоги конкурса с шикарным призом — смартфоном OnePlus6.
Ссылки на все стратегии размещаются в таблице google:

стратегии для вашего удобства ранжированы по условным баллам, начисленным за добавление в избранное, просмотры, плюсики и комментарии.

Хотел спросить вашего мнения — чью стратегию вы бы выбрали как лучшую?
Номер стратегии или имя автора пишите в комментарии.
Выбирать призера будем по совокупности обстоятельств конкурсной комиссией с участием представителей Мосбиржи.

Эх, не хватает мне компетентной обратной связи, чтобы можно было решить или обсудить какую-то действительно серьезную задачу по рынку-экономике. Жаль жаль. Хотелось бы, чтобы больше профи читали смартлаб и принимали участие в обсуждениях.

Как мне видится, американский рынок стоит сейчас в довольно интересной точке и здесь я задал несколько вопросов о том, чтобы постараться определить, на какой период в прошлом похож текущий момент.

Был по сути всего 1 интересный комментарий: Kapeks предложил сравнивать текущий момент не с 87-2018, а с 1930-1980х, когда ставка ФРС с нуля начала плавно двигаться вверх.

В целом, глядя на историю американского рынка, понимаешь — на самом деле конечно надо было выкупать этот падеж октября, т.к. вероятность отскока на таком тренде в отсутствии экономической рецессии была очень высока. 

Кстати, что интересно, на американском рынке давным давно не было боковика. По большому счету, рынок растет или падает, причем растет гораздо дольше, чем падает.

Второй пост на эту тему показывает, что серьезного снижения S&P500 стоит ждать только если наступит рецессия. Что является предвестником рецессии? Я пока не знаю. Возможно сближение доходностей по 2 и 10 летним облигациям (инверсия кривой доходности гособлигаций). Так чисто по графику рецессия напрашивается просто потому, что ее очень долго не было, и идет процесс ужесточения монетарной политики.

В общем, продолжаю изучать вопрос, хотелось бы компетентных мнений на тему предвестников возможной рецессии США.

Кривая доходности UST выглядит сейчас так

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)

Первичные выводы:

• Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
• 1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
• => фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
• Во время рецессий американский рынок падает
• Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
• => 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
• падение high->low: 18%, 49%, 57%.

1. Открываем tradingview.
2. Строим график SPX месячный.
3. Делаем правую шкалу логарифмической
4. Кидаем вниз индикатор «Percent Change Bar Chart», созданный там по моей наводке.
5. Ищем все месяцы, когда:
5а. рынок только что достиг исторического максимума
5b. упал за месяц более чем на 5%.

ссылка на чарт тут: https://ru.tradingview.com/chart/BERwU0xk/ 

Ну а дальше, постарайтесь ответить на вопросы:
1. Какие вообще экономические и другие индикаторы мы можем использовать, для того, чтобы сравнить текущий момент с предыдущими?
2. На какой период (1-12) в прошлом больше всего похож текущий момент с точки зрения экономики, ставок и прочих индикаторов?
3. Есть ли что-то общее между текущим моментом и самыми опасными ситуациями №8 и №9?
4. Что будет в течение следующих 12 месяцев?

Мне кажется, что в ответах на эти вопросы может быть весьма немало денег:)

upd. любопытно кстати, что в эти 13 случаев ни разу не попал период апрель-июль.

Напоминаю правила!

1. На Мосбирже есть фьюч US500: smart-lab.ru/q/futures/USZ8/
2. Ваша задача — написать пост о том, как на нем можно зарабатывать деньги.
3. К посту надо поставить тег "US500", чтобы мы его нашли и оценили.

Приз за лучший пост: шикарный смартфон One Plus 6.

Осталась неделя!

Всем привет! Мы продолжаем раскручивать фьючерс US500 на Московской бирже и подводим промежуточные итоги конкурса на лучшую стратегию торговли им.
Приз: шикарный смартфон One Plus 6.


Итак, пока написано 9 постов:


Ссылка на табличку 

Судя по зрительским симпатиям, лидирует пост SP500 по системе 5/20 и индикатору RSI (без воды).

Конкурс продолжается! Ещё есть больше недели на то, чтобы побороться за приз!

Условия конкурса здесь 
не забывайте ставить тег «US500» к своим постам на конкурс!

Удачи и вдохновения!