Фьючерс US500 на МОЕХ … так как же всё-таки его торговать то !? (Частный Субъективный анализ)

 Потом, подумал – Да нет, нет … такого  быть не может … просто случайное совпадение …

 Итак, теперь есть на МОЕХ — аналог СНИ500-го, рассмотрим его по подробнее, как я это всё вижу и понимаю …
 Ясно, что в период обострения «дружбы» с известной заокеанской страной, прямой индекс заполучить, так же как Брент с Айса — проблематично, и, на мой взгляд, было принято правильное решение взять его  аналог,  рассчитываемый в Европе, вроде бы, но не суть важно ...
Что пишет нам сайт Московской биржи:
https://www.moex.com/ru/derivatives/equity/indices/us/
« … Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500 …»
В принципе, этого для меня достаточно, далее «гуглить»,  что и кто такие Solactive US Large Cap Index (PR)  не буду… если это устроило МОЕХ! то устраивает и меня…
Но! На всякий случай проверим на нескольких таймфреймах:
Берем U500-12.18 (МОЕХ) и E-mini S&P 500 Futures, DEC
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html
Для удобства сравнения,  приведу графики для Е-мини в мт4-м и Us500 в мт5-м:

Дневной таймфрейм

Первичные выводы из визуального анализа этих графиков:

• Да, есть определенная корреляция и похожесть графиков, на взгляд, все-таки не 99,9%, но терпимо …
• Анализировать по таким рваным свечам, проблематично, и индикаторы, могут вводить в заблуждение …
• Были два раза на Днях, не рыночные котировки, на много фигур, но это в самом начале …
• Низкая ликвидность, при закрытии «большого» объема, будут проблемы, скорее всего, надо быть аккуратным …
• Скальпингом и интрадеем, поторговать внутри дня будет, не легко серьезным объёмом …

Сравнительная таблица объемов на МОЕХ

Объем ликвидности отличается на порядки, но будем считать это только началом, возможно в будущем всё измениться  …

Основные параметры US500 (U500-12.18), которые меня интересуют:
Шаг цены:  0,25
Цена шага: 16,45 руб /26,10,18/
ГО: 11 650 руб.
Т.е. допустим цена изменилась на 1 контракте на 1 целый пункт, т.е. с 2035 стала 2036, что мы имеем в профит или убыток!? 4*16,45=65,8 рублей
А «фигура» снпишная: 65,8*10=658 руб.
Эффективность 1-й «фигуры»: 658/11650= 5,6 %
Сравним с наиболее популярными другими инструментами:

Нефть (BR-11.18)
Шаг цены:  0,0,1
Цена шага: 6,58 руб /26,10,18/
ГО: 5 850 руб.
Т.е. допустим цена изменилась на 1 контракте на 1 пп, т.е. с 76,70  стала76,71, что мы имеем в профит или убыток!? 1*6,58=6,58 рублей
А «фигура» дает нам: 100*6,58=658 руб.
Эффективность 1-й «фигуры»: 658/5850= 11,25 %

Ри (RTS-12.18)

Шаг цены:  10
Цена шага: 13,16 руб /26,10,18
ГО: 17 351 руб.
Т.е. допустим цена изменилась на 1 контракте на 1000 пп, т.е. с 109760 до 110760  мы имеем в профит или убыток!? 1*1000=1000 рублей
А «фигура» дает нам: 100*13,16=1316 руб.
Эффективность 1-й «фигуры»: 1316/17351= 7,5 %

Си (Si-12.18)

Шаг цены:  1
Цена шага: 1
ГО: 4450 руб.
Т.е. допустим цена изменилась на 1 контракте на 1000 пп, т.е. с 66100 до 67100 -  мы имеем в профит или убыток!? 1*1000=1000 рублей
А «фигура» дает нам: 1000*1=1000 руб.
Эффективность 1-й «фигуры»: 1000/4450= 22,5 %

 Сбер (SBRF-12.18)

Шаг цены:  1
Цена шага: 1
ГО: 3350 руб.
Т.е. допустим цена изменилась на 1 контракте на 1000 пп, т.е. с 18100 до 191000 -  мы имеем в профит или убыток!? 1*1000=1000 рублей
А «фигура» дает нам: 1000*1=1000 руб.
Эффективность 1-й «фигуры»: 1000/3350= 29,8%
Сведу всё в сравнительную Таблицу:

Кажется на первый взгляд, что % эффективности сильно разнятся, но это не совсем так, если мы посмотрим на другую Таблицу, а именно волатильности этих же инструментов в «шагах цены» / «фигура» за последнюю неделю, примерный размах по дневным свечкам :

Волатильность, особенно US500 в «фигурах», не может не радовать, теперь рассмотрим подробнее, допустим пятницу .
Возьмем гипотетическое депо размером 100 000 рублей, ГО загрузим на 50%, и как бы взяли 1/3 движения, т.е. примерно 30% от размаха цены каждого инструмента и теперь сравним нашу «эффективность» :

Теперь понедельник

US500, занимает стабильное 2-е место по эффективности после РИ, опережая популярные Нефть и Сбер … я ничего не подгонял просто взял первый и последние дни прошедшей недели. Да, конечно СНПИ500й, не всегда ходит так резво, это да…
Но! Тогда почему такая малая активность клиентов МОЕХ, как «физиков», так и «юриков» с US500 ?!

Давайте разбираться, опять же, чисто субъективно — А почему так происходит !?

  С «юриками» всё понятно. Их не устраивает низкая ликвидность и объемы торгов, тем более пока есть возможность торговать СНПИ500-м, там у них, «на западе» … Это же касается и «богатых физиков», имеющих, пока возможность делать тоже самое, и тех кого устраивают условия торговли с Форекс-дилерами, предоставляющими возможность торговать СФД контрактами на этот Индекс ...
 Здесь всё ясно, с точки зрения конкуренции пока не густо…

 Но всё же, а что делать тем, Кто хочет торговать этим индексом US500 именно на МОЕХ в секции срочного рынка ФОРТС

Есть у меня одна идея, о ней я сейчас вам и расскажу …
Мне лично ясно, что внятно анализировать котировки US500, особенно на малых таймфреймах — проблематично для конечного результата, и ибо, если он коррелирует с большой степенью совпадения: МОЕХ утверждает на своем сайте, что это 99,9% (примем все-таки на веру) …

… То и анализировать надо, в основном,  именно S&P500-й …

Где его анализировать и только ли его — это вопрос предпочтения каждого трейдера …
Можно это делать, изучая графики первоисточника с задержанной датой на сайте СМЕ

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

На сайтах Инвестингком или Трейдингвью, или ещё на каких популярных ресурсах.
Но мне это будет удобнее и привычнее делать в мт4, форекс-диллера, который дает СФД на СНПИ500-й по котировкам его фьючерса на СМЕ … Я ещё смотрю одновременно и другие Индексы, там они тоже все есть

https://www.fxclub.org/markets/indexes/

Я не рекламирую этого форекс-дилера, там можно просто открыть «демку» и без денег всё наблюдать в мт4, без потери качества котировок … хотя диллер не плохой и регулируется, и там и тут у нас … правда СФД ЦБРФ обещает разрешить не ранее 2019 года у Нас, и как это будет выглядеть, пока не ясно  …

 ***

А теперь Друзья мои я Расскажу Вам — как, бы лично,   анализировать бы S&P500 на стороне, и совершал бы сделки с US500 на МОЕХ, если бы у меня был всего один монитор, допустим 24 формата …

Вариант 1

Когда анализируется только сам Индекс, слева мт4 с E-mini от СМЕ, декабрьский фьючерс, без задержек. Анализировать можно слева (Es) со  всеми возможностями мт-4го, а совершать сделки справа на мт5-м на МОЕХ ...

Вариант 2

 В случае, если анализировать, одновременно с S&P500(Es), ещё и Доу Джонс30 (Ym), DAX30 (FDax), Nikkei225(NKD)

Ну, а далее дело техники, так сказать, каждого конкретного трейдера, его торговых систем, методов или что ещё там каждый использует в своей торговле……

 Успехов!!!

И Больше Нам всем — разных инструментов ликвидных, волатильных … интересных — на Срочном рынке МОЕХ …

 ПС …

А Можно ли серьезно ФОРТС на МОЕХ, рассматривать как альтернативу ФорексСФД на данный момент …

Можно ли сделать Сказку — Былью!?

Это требует особого блога/рассуждения, может быть как-нибудь позже…

Может даже и после посещения этого Мероприятия:

http://derivatives.derex.ru/?fbclid=IwAR2oomLz5umXJh0uSVJf-jPsC7730s_8UQI_PuP40iO9Pb8T1CruGrXtnxA

ПС2… Всё писал вчера, сегодня сделал сделку по US500 

Открыл сделку на 6 контрактов… закрывал 1000 рублей профита… получил 100!?


На минутках видна моя деятельность ..6 контрактов двинули «Рынок»…
Я Крутой!!! Я двигаю рынок ...




Вывод:

Торговать теоретически можно, но Бирже надо что-то делать с ликвидностью и «напрягать» маркетмейкера ...