В 2011 я слился на ЛЧИ.
В октябре я сделал свою ЛЧИ2011 цель, а потом слился так, как никогда до этого (В %х).

Я решил вспомнить как все было. Немного предыстории. Я заработал хорошие деньги на волатильности в августе-сентябре 2011. Купил новую машину, отложил баблет на двухмесячный отдых в Азии, и кинул лям для участия в ЛЧИ на специально открытый для этих целей счет в АйТиИнвесте.

В октябре рынок пошел наверх и я нормально наварил 50% на лям. В ноябре я быстро слился. В декабре уже не торговал.

Я решил вспомнить как это было. В принципе слился за несколько дней.

Основные причины такие:

( Читать дальше )

Результат конкурса ЛЧИ 2011 -35% по итогам конкурса.
Вывод?
я переоценил свою способность себя контролировать.

Остаток денег с Айти Инвест вывел. Верну на свой старый добрый брокерский счет.

Если привести в процентное соответствие то, что было до ЛЧИ и то, что после, то картинка будет выглядить примерно следующим образом:


 
Многие скажут, что меня разрушили большие плечи.

• Нет, не плечи.
• Результат разрушился из-за отсутстивия дисциплины, которое повлекло серьезное нарушение правил по контролю рисков. 

Похоже, ноябрь станет для меня третьим убыточным месяцем за последние 35 месяцев. И все это на этом пидорском конкурсе. Трудно передать мое внутреннее состояние.

Копипаст из хаутутрейд: http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,249077,249095#msg-249095


P/L: 15565240.00
Сделок: 3154
Трейдов: 12
Прибыльных трейдов: 7
Убыточных трейдов: 5
Шортов: 4
Лонгов: 8
Контрактов: 11300
Переворотов: 2
Трейдов с усреднением убыточной позы: 0, прибыльных: 0
Трейдов с усреднением прибыльной позы: 12, прибыльных: 7
Средний P/L на трейд: 1297103.33
Средний P/L на контракт: 1377.45
Средняя прибыль в прибыльном трейде: 2895315.00
Средний убыток в убыточном трейде: -940393.00
Максимальная прибыль в трейде: 11069015.00
Максимальный убыток в трейде: -1790315.00
Средняя прибыль на контракт в прибыльном трейде: 2210.96
Средний убыток на контракт в убыточном трейде: -1244.53
Максимальная прибыль на контракт: 6149.45
Максимальный убыток на контракт: -1989.24
Среднее время в трейде: 1дн 6:25:29
Среднее время в прибыльном трейде: 1дн 11:39:17
Среднее время в убыточном трейде: 23:06:09
Среднее время между трейдами внутри дня: 1:13:16
Максимальный размер позиции: 1800
Средний размер позиции: 900.00

А вот Александр Горчаков проанализировал мои сделки на ЛЧИ:

— из 35-ти сделок вся прибыль приходится на 4 сделки (даже с «походом», так как суммарный результат по остальным 31- й — слабо минусовой); 
— прибыльных сделок — 31%; 
— если б все сделки совершались одним объемом, то результат был бы практически нулевой; 
— если принять максимальный номинальный объем в сделке за 100% капитала, то результат с учетом объемов был бы +6%, что с учетом текущего результата +47,17% приводит нас к эффективному плечу 1:6,7; 
— используется наращивание прибыльной позиции и близкие стопы; 
— существует явная зависимость между серийностью шортов и лонгов, причем направление зависит от более долгосрочных соображений типа: «подешевело — играем от лонга, подорожало — играем от шорта».  

Мой комментарий:
Быть может анализировать чьи-то чужие сделки конечно интересно, но у меня почему-то такого особого интереса никогда не возникало.

Я всегда был уверен, что если я хочу улучшить свою торговлю, то мне надо смотреть на график, а не на чьи-то трейды. Хотя когда результат уже разжевали и выложили на блюдечке, в общем-то, так конечно интересно почитать:) 

Анализ анализа Александра Горчакова:

• если торговать все время одним количеством, доктор март не заработает денег
• но скорее всего он все равно заработает денег, поэтому часть сделок можно считать шумовыми
• шумы отсекаются маленькими объемами
• (эффективное плечо в общем-то близко к истине, ведь я сразу заявлял, что буду работать объемом 60 контрактов).
• если рынок будет стоять на месте, то техника «близкие стопы+наращивание позиции» порвет жопу доктору марту.
• поэтому ему повезло что был активный рынок.
• итог: на ЛЧИ доктору марту просто повезло.
• Таланта в результате нет. 
• 47% = случайность умноженная на плечо 6,7. 

p.s.  все написано без сарказма в адрес А.Г., а лишь с долей самоиронии

Итак, достигнута новая несгораемая сумма, ниже которой волатильность счета будет уже не такая большая. Цель, которую я ставил перед собой не конкурсе, я достиг.

Я напомню, что в ходе конкурса я планировал взять 10,000 пунктов на 60 контрактов. Это 400 тыр. Цель выполнил и перевыполнил.

Всем спасибо, кто за меня болел.

LUPIV'у и Мансуру Секамову — отдельный привет. 

Итак, давайте узнаем, что случилось с челами, которые входили в ТОП-20
ЛЧИ 2 недели назад...
Итак, таблица ЛЧИ на 10 октября выглядела так:


Отметил изменение к текущему моменту. Круче всех поднялся robot_Brochet, который влил побольше маржи и стремительно заработал почти 4 мильенчика.

Наши зрительские симпатии остаются на стороне PFP_Invest:

• PFP-Invest много не торгует
• Максимальная дневная просадка не более 800 тыр
• Макс кумулятивный дродаун едва превышает 1 млн руб (~5%)
• Работает можно сказать ювелирно.
• Респект и уважуха! 

на 24 октября первая двадцатка выглядит следующим образом:

( Читать дальше )

Есть вариант, что отдам обратно 5000 пунктов плавающей прибыли, или более 200 тыр. Неприятно, конечно, в такие моменты.

Вот он сам об этом написал в своем ЖЖ:
http://fenix-fx.livejournal.com/371316.html

Фениксушка молодец. Упорно шел к своей цели, и добился хороших результатов в роботорговле. Я помню еще, как он начинал с партнером-программистом, — с тех пор я не знал ничего о торговых роботах Феникса, хотя догадывался, что дела у него идут неплохо.

Ну и вот появилось живое доказательство: 


( Читать дальше )

В общем, примерно этого я и боялся.
После того, как я хорошо зарабатываю (сентябрь), я боюсь, что незаметно для себя я могу быстро слить в рынок существенную часть прибыли, тупо борясь за какую-то идею:)

К счастью, из своих, я отдал только лишь полтинник, но чую, что приходить в чувство надо уже сейчас, чтобы не наломать больших дров.

Сегодня дослил всю прибыль (которая на пике конкурса доходила до 150 тыр, и еще отдал 50 тыр в рынок).

• Признаюсь, есть у меня проблема: я боюсь ставить на большой рост.
• Для меня это психологически дискомфортно.
• Это мой огромный косяк, и в лучшем случае, на росте, я беру по 2-3 тыс пунктов быстрой прибыли...
• Самое сложное для меня — не шортить растущий рынок 

Моя задача на следующую неделю:

не торговать на конкурсном счете.  

Приветствую товарищи.

Сегодня я делал то, что делать ни в коем случае нельзя — шортил аптренд, отдал рынку больше 10%. В итоге от начала конкурса ушел в минус на 30 тыщ. 

Если свой профитный результат прошлой недели я называл случайным, то теперь результат более закономерный. 

Думаю, сегодня ночью запишу видеоинтерактив.
Если есть вопросы ко мне — задавайте в каменты. Отвечать буду через видео. 

Спасибо.