В этой статье будет изложен основной принцип стратегии торговли с помощью спредов, на примере Russell 2000 и S&P500 mini.
Почему именно Russell (TF: NYBOT)?
Данный индекс является средне взвешенным по капитализации значением стоимости акций 2000 мелких компаний (рыночная капитализация от 300 млн. дол.)
Для начала, дадим определение спреда в контексте данной стратегии.
Спред — это ценовая разница между двумя инструментами. Но поскольку ES и Russell имеют разные цены, то для анализа спредов, мы можем выразить один рынок в ценах второго. Фактически получается спред в процентах.
Основная суть стратегии заключается в выявлении отклонения Russell от ES. Поскольку эти инструменты коррелируют друг с другом достаточно сильно, то любое отклонение Russell «от курса» ES может говорить о коррекции в сторону корреляции.
ES – один из самых ликвидных инструментов, поэтому этот инструмент является базовым для направления.
Если Russell торгуется гораздо ниже ES, то мы может подобрать оптимальную точку для покупки Russell (и наоборот):


( Читать дальше )

• Изменен внешний вид платформы
• Изменено главное меню
• Исправлены ошибки в корреляторе
• Изменено отображение баров для работы на черном фоне.
• Исправлено множество багов в различных окнах.

Скриншоты:
 

 

 

 
В ближайшее время также планируется сделать сохранение профилей.
Глобально, в начале следующего года выйдет несколько новых инструментов для анализа.
Получить тестовый доступ к последней версии: support@visualvolume.net

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве