dmitry71, 6.8 бар мало… какой таймфрейм? просто берешь и смотришь таблицу сделок… там где продолжительность сделки в барах

ves2010, Дневки. На одной свече входа и выхода точно нет, логикой не предусмотрено. В приоритете стоит исполнение стопа, а не тейк-профита, если они вдруг на одной свече совпадают. Средний профит 0.77%, среднее кол-во баров на сделку 6.8, в среднем 3.42 сделки в месяц

таймфрейм какой? и средняя сделка сколько %

внимательно посмотри сделки продолжительностью 1 бар… т.е вход и выход на одной севче или удерживается поза 1ну свечу… что там происходит в реальности и по какой цене идут сделки… на таких сделках тестировщик чудит...

а так резалт неплох но скорее всего бот просто взял тренд… скорми ему перевернутый сипи = sqqq

myaucha, Спасибо. Начал смотреть, стали проясняться принципы, но вопросов много остается, в основном применительно к параметрам в программе NeuroLab.

Пафос Респектыч, Потому что система «никакая», сделанная на скорую руку, и не оптимизировались ни стопы ни тейк профиты, только величина индикатора. Цель была показать что с помощью нейронной сети в принципе можно получить индикатор который может быть полезен при создании систем. И конечно в системе должен быть не только этот индикатор.

dmitry71, чот от B&H почти и не отличается, и это наверное без учёта комиссий.

Пафос Респектыч, В посте есть же скрин производительности по годам/месяца, в том числе за 2024г. А кривая эквити такая 

Также прошу подсказать где про это можно почитать или послушать/посмотреть лекции.

Канал selfedu_rus на youtube (курс о нейронных сетях). Если сможете перетерпеть «о так от», то получите быстрый старт

Ну на истории ты подогнал, а OOS результат какой, в 2024? )

эквити так себе, если бы не 2008 год, то шли ровно по бэнчу

il_dottore, Если у заявки стоит атрибут GTC то действует все время до отмены или исполнения, в том числе и во вне основного торгового времеми если стоит соооветствующая галочка. Вернее действует сколько-то месяцев (не помню сколько) и когда снимается, то брокер присылает уведомление. Еще может сняться если происходит какое-то корпоротивное событие у акции, например сплит. www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/gtc.php?cid=6e282388-ac89-4944-84ac-7f9bf9ee3df1
При выставлении заявок для входа в сделку сразу выставляю стоп и тейк профит www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/bracket.php?cid=d3503421-6674-408a-8ef8-1611592b4bda
У IB много всяких типов заявок, в том числе алгоритмические которые помогают исполнить по лучшей цене

il_dottore, может это у российских брокеров так устроено через одно место (более 6 лет у них не обслуживаюсь, но вспоминается что что-то такое там было), а у нормальных брокеров просто лимитная заявка до отмены, никаких спредов и отступов.

il_dottore, и что? Обычная лимитная заявка. Зачем еще цене туда-сюда ходить?

il_dottore, ну значит я не точно выразился, надо было написать — реализовались лимитные заявки по тейк профитам. Но зачем так длинно если и так понятно

Дмитрий Овчинников, по всякому, бывает и не срабатывают вовсе, а наоборот стопы срабатывают, ещё и с убытком. Но не первый случай когда был выход на экстремуме дня.

Удивительно как иногда точно срабатывают системные тейк профиты

Обычно срабатывают НЕТОЧНО?

" Удивительно как иногда точно срабатывают системные тейк профиты."  ---  именно  УДИВИТЕЛЬНО и ИНОГДА

Head of Algonaft'$, IB

через кого торгуете? Добрый день.

dmitry71, да, показатели классные! у меня просто какое-то внутренее ощущение что акции малой капитализации это какая-то сезонная история, то их любят, то не любят… но я могу ошибаться)