Первый опыт с нейросетями

25 октября 2024, 13:50
|
dmitry71

Давно хотел попробовать расширение NeuroLab для Wealth Lab и вот наконец установил это расширение. Практически с первой попытки получилось что-то адекватное. Сеть тренировал на SPY по 2023г. Получил некий индикатор NNPredictor и с этим индикатором сделал простенькую системку

Получилось так

Использовал 1 скрытый слой с 20 нейронами с методом активации Sigmoid. На самом деле понятия не имею сколько надо использовать слоев и какой метод активации лучше. Если у кого есть опыт использования, то прошу подсказать. Также прошу подсказать где про это можно почитать или послушать/посмотреть лекции.

Эту систему конечно «как есть» использовать не буду, а вот полученный индикатор вполне можно использовать в более сложных системах.

спецраздел:
торговые роботы

559

7 комментариев

эквити так себе, если бы не 2008 год, то шли ровно по бэнчу

Йонатан Берсон

25 октября 2024, 13:59
Ответить

Ну на истории ты подогнал, а OOS результат какой, в 2024? )

Пафос Респектыч

25 октября 2024, 14:02
Ответить

Пафос Респектыч, В посте есть же скрин производительности по годам/месяца, в том числе за 2024г. А кривая эквити такая

dmitry71

25 октября 2024, 14:16
Ответить

dmitry71, чот от B&H почти и не отличается, и это наверное без учёта комиссий.

Пафос Респектыч

25 октября 2024, 15:51
Ответить

Пафос Респектыч, Потому что система «никакая», сделанная на скорую руку, и не оптимизировались ни стопы ни тейк профиты, только величина индикатора. Цель была показать что с помощью нейронной сети в принципе можно получить индикатор который может быть полезен при создании систем. И конечно в системе должен быть не только этот индикатор.

dmitry71