Пост у кого-то был, на тему, что в квике траблы с ааперкейсом — ну переменные, мол у кого-то всегда в заглавные буквы переделывает он нехороший.

Пользуясь случаем, передаю привет из квика:


там просто опцию надо включать в скрипе: см справку… там вот это USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS надо вставить перед PROGRAM ...

да ладно: вот пример

PORTFOLIO_EX BOT4SL;
DESCRIPTION SIMPLE TRADER-BOT;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS
PROGRAM
' Логин: 000000119675
' Пароль: 5hTEYap
a = «Hello, Smart_Lab-ers! WtF R U Doing ThErE?»
message(a,1)
END_PROGRAM
PARAMETER SecCode;
PARAMETER_TITLE SecCode;
PARAMETER_DESCRIPTION SecCode;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
END_PORTFOLIO_EX

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

Продолжаем депопуляризировать трейдунство. Очередная порция «шаблонов» под купайл (делимся побочными продуктами, так сказать). Может кому пригодится. Есть вот эта функция (в MS Excel аналогом будет НОРМРАСП(x;0;1;1)) — с «центом» в нулике и сигмой в единичку. По нужной вероятности в QUIKе (на QPILE) считаем значение x. Работает «плюс-минус», но для практического применения весьма неплохо подходит.

   Коротенький скрипт тута >>

ПС: Если вы не знаете зачем это, значит это Вам и не нужно. Нужно ли это в QUIKe? Не особо и нужно. Если кому понадобится, то вот функция.
ППС: Даже вроде бы как работает, хотя пока что не особо то и пользовалась-тестировалась

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>