Пишу пост для себя, что б в будущем проанализировать свои ошибки и т.д.

Счет — демка (100к баланс), создана для отработки «выхода опциона в деньги» и тестирования стратегии по продажи опционов





















Всю прошлую неделю продавал. Планируемая доходность около 40% годовых
Процентов 80% позиции набрано осознанно, 20% от балды, для тестирования(CL например)
Экспирации с ноября по февраль. Дальше не вижу смысла продавать, т.к. там огромные спреды и на демке это делать нету смысла.
На данный момент использовано 51% баланса
-1к Unrealized, т.к. все бралось по маркету(по биду), т.е. с максимальными издержками (для чистоты эксперимента)

В будущем планирую разобраться с бондами+опционами на них, и попробовать использовать свободную сумму средств для cover call по ним (если это вообще возможно)

Всем удачных экспираций ;)

Второй месяц выдался ужасным, с точки зрения P&L. На середину месяца прибыль достигала около 5%, но было решение, увеличить ее, и рискнуть, продав еще опционов, за 3 дня до экспирации. ЛОЛ
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..

Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль


Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$

Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:


Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )

( Читать дальше )

Сегодня газ решил сходить больше 7,5%, что впринципе допускалось, но не так скоро

Случился ужас, который боятся все продавцы волатильности, а именно один край вышел в деньги

Но как говорится, «волка бояться в лес не ходить» и край со страйком 2,05 успешно был хеджирован полностью фьючем. Уровень этот был подобран так, что б при достижении, цена или сразу его пробила, что и реализовалось, или же ушла немедленно назад

Так же был откуплен пут 1,8, что дало 0,85%, итого за незаконченый месяц имеем +4,11%

Так же продали пут 1,95 вдогонку пробою нашего страйка 2,05 

Текущая позиция, с хеджем, выглядит так:



( Читать дальше )

Сегодня последний день жизни апрельских опционов, и цена вряд ли пройдет более 7% до уровней продажи в любую из сторон, поэтому мы забираем весь профит, и имеем за месяц, чисто по этой стратегии +6,71%

    Так же на прошлой неделе решил поиграться чуть акциями и слил -136$. Поэтому в итоге имеем только +5,35% к счету(депо изначальное 10к$)
Больше подобными «играми» заниматься не планируется )

    Сразу же решил открывать новую позицию по майскому контракту
Продан кол со страйком 2,200 и пут со страйком 1,650
Это все дело выглядит так:


    Почему именно эти страйки? объясняю: на 2,100 находится какой-никакой но уровень. И если его пробьют — то лететь вверх нам долго и счастливо. А т.к. я позицию, в основном, только хэджирую, то мне болтание туда-сюда на страйке ни к чему. Нужно четкое и прямолинейное движение, если уж дошли к страйку. Можно было продать 2,115 и получить больше премию — но ложные пробои уровня 2,100 могут его зацепить.

( Читать дальше )

Вчера, в связи сменой тренда, был откуплен put 1.650 по 0,007, что дало +145,38$
сегодня же продан call 1.950 по 0,014

Текущая позиция выглядит так:


Если резких движений на этой неделе не будет, то буду ждать экспирации и ничего нового не открывать/не роллировать. До конца месяца эта позиция + все предыдущие закрытые вместе, дадут около 6,8%-7% к депозиту(депо 10к$), что буду считать не плохим результатом за месяц

update
Откупил все-таки кол 2,050 по 0,003, т.к. нагрузка на депо с 3 контрактами слишком большая. и в случае резкого повышения цены может быть сложно захеджировать всю позицию, или вовсе невозможно это сделать
итого еще +85,38$



( Читать дальше )

В связи с повышенной волатильностью газа сегодня, было решено к текущей позиции продать 1 пут 1,700

А так же call 2.050 откуплен по 0,011 и заново продан по 0,012 (да, глупо конечно. +6$ примерно с этого получил, но ожидалось, что подскочет в цене он сильнее. Не дождался) итого +75,38$

Текущая позиция выглядит так:

Откуплен один край, а именно put 1.400, по 0,003. Смысла ждать дальше небыло.
Итого +85,38$ включая все комиссии

И сразу же продан put 1.650 по 0,022

Теперь все выглядит так

Решил для себя вести небольшой блог
Торговля будет веститься опционами на Газ, возможно нефть
В дальнейшем планируется активный интрадей внутри проданого стрэнгла

Сегодня был продан апрельский кол со страйком 2,05 по 0,019

















Собираюсь продать путы, но жду газ еще ниже

Экспирации дожидаться не стану, буду откупать при потере стоимости на 80-90% и продавать более ближние страйки

При достижении страйка — позиция полностью хеджируется фьючем. Или же роллируется, если опц (за счет теты) имеет такую же стоимость, как при открытии

Я сам в оционах новичек, — поэтому рад любому совету

Кстати, кто торгует через IB, что это за опцион LNE(Европейский), почему он недоступен и какого он в 7-10 раз дороже чем ON (такой же объем)? Спасибо