SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. biosflash
Natural gas, продажа опционов, месяц3
- 28 апреля 2016, 12:44
- |
Второй месяц выдался ужасным, с точки зрения P&L. На середину месяца прибыль достигала около 5%, но было решение, увеличить ее, и рискнуть, продав еще опционов, за 3 дня до экспирации. ЛОЛ
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..
Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль
Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$
Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:
Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..
Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль
Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$
Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:
Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )
117
Читайте на SMART-LAB:
Совет директоров Норникеля рекомендует выплатить дивиденды по результатам за 6М 2026 г.
Совет директоров рекомендует акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2026 года в размере 1,85 руб. на одну...
10:24
📌 Материалы с вебинара по результатам II квартала
Друзья, запись сегодняшнего вебинара уже доступна: 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы можете ознакомиться с презентацией по итогам II...
16:00
Хэджировал, покупая фьючерс именно по цене страйка
Не совсем понимаю, как можно хэджировать опционами
Теперь буду набирать по чуть-чуть, при приближении, используя NG mini фьючерсы. Тем самым увеличив средства для хэджа, но и не беря большие риски, в случае обратного движения, когда цена до страйка еще не дошла
Тоже самое дельта хеджирование полностью съедает огромную часть прибыли. Но не будет и убытка. Так есть ли смысл этим заниматься?
Для меня важен только последний день экспирации, кол-во контрактов и как близко цена к краю
А то что за день волатильность может подняться, цена прыгнуть туда-сюда и остаться на том же уровне, но твои опционы будут приносить минус — это не играет абсолютно никакого значения
Больше придерживаюсь точки зрения Ильи Коровина, которую он высказал на опционной конференции