SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. biosflash
Natural gas, продажа опционов, месяц3
- 28 апреля 2016, 12:44
- |
Второй месяц выдался ужасным, с точки зрения P&L. На середину месяца прибыль достигала около 5%, но было решение, увеличить ее, и рискнуть, продав еще опционов, за 3 дня до экспирации. ЛОЛ
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..
Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль
Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$
Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:
Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )
Каким же нужно быть «уникомом», что б за 3 дня продавать опционы..
Рискнул. На конец месяца -4,5%
проданные опцины раз 10-12 выходили в деньги, и приходилось их хеджировать, что и уничтожило всю прибыль
Сложилась комичная ситуация, когда проданый опц. давал 80$, а на его хэдж требовалось 150-300$
Начинаем новый месяц, и текущая позиция выглядит так:
Всем удачи, и учитесь на чужих ошибках, товарищи )
99
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: пара готовится к прорыву, чтобы проверить Банк Японии «на слабо»
Японская иена в течение периода продолжила снижение к психологическому уровню 160 за доллар, после чего торговля перешла в фазу консолидации...
17:30
Ликвидная часть ФНБ сократилась на фоне роста дефицита бюджета
По данным Счетной палаты, ликвидная часть ФНБ за январь – март сократилась на 195,8 млрд руб., до 3,9 трлн руб. Общий объем фонда в рублевом...
15:36
Хэджировал, покупая фьючерс именно по цене страйка
Не совсем понимаю, как можно хэджировать опционами
Теперь буду набирать по чуть-чуть, при приближении, используя NG mini фьючерсы. Тем самым увеличив средства для хэджа, но и не беря большие риски, в случае обратного движения, когда цена до страйка еще не дошла
Тоже самое дельта хеджирование полностью съедает огромную часть прибыли. Но не будет и убытка. Так есть ли смысл этим заниматься?
Для меня важен только последний день экспирации, кол-во контрактов и как близко цена к краю
А то что за день волатильность может подняться, цена прыгнуть туда-сюда и остаться на том же уровне, но твои опционы будут приносить минус — это не играет абсолютно никакого значения
Больше придерживаюсь точки зрения Ильи Коровина, которую он высказал на опционной конференции