По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо $13 500…

       Версия для микро-контрактов MINI5:

( Читать дальше )

       За апрель месяц я отрефлексировал все поинты "чОрного марта". Теперь по традиции зафиксирую выводы и программу исправления логических ошибок и отловленных КИ (когнитивных искажений) в публичном тексте. 

Что случилось?


Ранее я писал:

           3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500):

( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

        Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен "curve fitting", выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые "фиксированные" стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:


( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

           По традиции пробегусь по текущей статистике торгового алгоритма Alfa-R (A15), представлю статистику подключенного портфеля с 01.01.10 по 29.02.24 включительно. Итак 14 стратегий составляющие портфель Alfa-R запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет / 3930 сделок:


( Читать дальше )

   На эти и другие вопросы из практической части трейдинга Вы можете получить ответы только от людей практикующих трейдинг и остающихся в трейдинге на протяжении многих лет. Сейчас есть формат интервью и всяких вебинаров, смысл которых ответы на разные вопросы по сабжу.

   Недавно я был спикером на таком вебинаре для небольшого сообщества трейдеров и мы разобрали с точки зрения моего практического опыта (12 лет успешно торгую) базовые вопросы волнующие всех:

  1) Почему ушел из прокуратуры и как пришел в трейдинг?
  2) Какой стиль анализа выбрал для опоры?
  3) Почему в трейдинге с использованием графика, по сути мы можем торговать только две формации?


( Читать дальше )

В начале февраля исполнились две сделки из тех что тащат всю игру (в колонке ''C''):


                          Покажу их, заодно показав наглядно чем отличается статистика сделок в нормальной логике исполнения и статистика рабочая когда сделки дробятся клирингами.

             Вот сделка по NASDAQ100 в нормальной логике вход и выход:


( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке


         3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500): 


( Читать дальше )

… других за много лет работы не осталось. С какими-то получилось справиться убрав их физически — с помощью повышения эффективности торговых роботов, работой с паттернами сделок, диверсификацией и тд. То есть такие вещи которые являются «багом» торгового метода и могут быть скорректированы непосредственно изменением торговой системы. 
    Другая категория это не баг, а «фича». Такое убирается только психологическим принятием самого факта такого явления, а практически принятие заключается в постоянном повторении максимально формализованной логики явления, чтобы мозг перестал воспринимать это событие как негатив. Нужно прописать в мозг причину неизбежности этого явления после того как провел брутфорс-атаку на это явление по дефолту считая все негативно воспринимаемые психикой явления в трейдинге как "баги" торговой системы.
     


       Это сделка по s&p500 которую 2 недели вёл робот Alfa-R. Видите НЕДОХОД до тэйка 4 тика из 224… то есть пройдя 220 тиков, цена не доходит немножко до тэйка и валиться в стоп после чего оттолкнувшись от стопа исполняет тэйк!

( Читать дальше )

          1) Equity 10 лет.

           Оно хорошо отражает путь моего становления в трейдинге. Я помню каждый период разделенный красными вертикалями… что торговал, о чем думал, что происходило в жизни в то время… С сентября 2013-го я веду Equity своей публичной торговли, начав торговать среднесрочную ТС на публичном демо аккаунте Volfixa D27995. Вот первые сделки этого Equity


( Читать дальше )

Начнем с текущей статистики Etalon — A10. Это портфель роботов построенных на единственном паттерне продолжения дисбаланса:


       В алго-портфеле Etalon — А10 эта идея торгуется на:
6B (BRITISH POUND FUTURES) 2контракта,
ES (E-MINI S&P 500 FUTURES) 1контракт,
CL (CRUDE OIL FUTURES) 1контракт,
6Е (EURO FUTURE) 1контракт,
NG (NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE) 1контракт,
NQ (E-MINI NASDAQ 100 FUTURES) 1контракт,
RTY (E-MINI RUSSELL 2000) 1контракт,
ZF (5 YR TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZN (10Y TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZT (2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES) 4контракта.

       10 стратегий запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Итак, чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет (165,57 торговых месяцев) / 1696 сделок:



( Читать дальше )