Никогда не задумывались о том, что додж или как его еще называют волчок, на свечном графике может иметь хай и лой сформированные в разные моменты. В одном случае хай может быть раньше лоя, в другом лой раньше чем хай.
Если, например, тело свечи зеленое и сначала был лой, а потом хай, то следующая свеча скорее всего будет зеленой. И наоборот.
Таким образом, на свечном графике не хватает информации о последовательности хая и лоя.
Другой вывод, это то, что если вы видите додж, то нужно спуститься на фрейм ниже и посмотреть в какой последовательности возникали хай и лой, а затем принимать решение. Для данной свечи это актуально, т.к. она, как правило, является разворотной.
ТЕЛЕГРАМ



Вот, например, часовой и 15-минутный графики по Новатэку (предположительно будет выход вверх):



Далее видим результат:

Буду приводить чисто статистические выкладки.
Для начала введем такие понятия как Зигзаг и распределение длин Зигзага.
О Зигзаге. Зигзаг это индикатор показывающий колебания рынка, но есть минимальные колебания, которые он пропускает.
Величина в процентах, меньше которой зигзаг не учитывает колебания, будем эту величину называть дельтой зигзага.



Эта дельта зигзага будет выступать параметром зигзага. Например Зигзаг в дельной 1% будет показывать колебания рынка больше 1%.
Зигзаг состоит из звеньев в виде прямых разной длины и с разным наклоном.
Между звеньев расположены точки локальных вершин и низов.
Если мы возьмем все звенья за определенную историю и распределим их по длинам на столбчатом графике, то получим гистограмму распределения.


( Читать дальше )

Все очень просто ели ловишь рынок снизу в районе среднеквадратичного отклонения, то ставишь стоп под это значение
В какой-то степенди для этого подойдет Bollinger Bands. При условии что инструмент блуждает в рамках границ Bollinger Bands. Если выходит за границы значит появился внешний фактор, которых нарушает статистику им тут уже нужно переходить на трендовые индикаторы.



В этом видео за шаг взяли единицу, в трейдинге надо рассчитывать за период средний бар и тогда СКО будет равно сумма квадратов среднего бара разделенного на период и еще корень из этого всего

( Читать дальше )

На самом деле, ничем не отличается обычная работа и работа на рынке. На рынке чуть больше неопределенности. Но если ты работаешь на рынке по системе, просто нужно выполнять правила системы вот и все. На обычной работе тоже должен работать по системе, но эта система опробована до тебя тысячами людей, поэтому у тебя на работе уже все есть для нее, инструменты инструкции и т.д. А на рынке чуть больше неопределенности и тебе самому нужно эту систему создавать.

На графике зависимости амплитуды от периода колебаний показал какие движения рынка есть в различных случаях.
На этих движениях показал как себя ведет средняя с постоянным периодом.
Видно, что в заштрихованной области, эта средняя не работает.
В этой области вполне возможно зарабатывать, но видно что средняя с этой задачей не справляется.
Возникает вопрос, какой индикатор сделать, чтоб она работал в максимально возможном количестве случаях.
Скоро буду публиковать новый индикатор отвечающий этим условиям у себя в телеге

Торговая система по Газпрому, телеграм

Почему если пишешь про распределение движений рынка, по сути, раскрываешь грааль (https://smart-lab.ru/blog/838462.php) всем на него нас… ть, а когда человек постит пост о стиралке, то набирает 5 тыс просмотров на сайте по трейдингу?
Хотя, наверно это к лучшему…

Индикатор статистики по барам позволяет по часам, дням и т.д. смотреть распределение движения рынка, индикатор позволяет определить удачные периоды торговли, подробнее в телеграм

Первый тип ошибки, которую нельзя совершать это необратимая ошибка, ошибка при совершении которой результат необратимый. Для рынка это слить капитал, что не позволит вам остаться в рынке.
Вторая ошибка, которую не нужно совершать это повторяющиеся ошибки.