Penguin, да, они самые. как мне кажется, когда была низкая КС, облигации с фиксированным купоном давали больше, чем КС + 6%. а теперь наоборот, премия к КС редко выше 4%. плюс очень длинные бумаги. отсюда повышенная волатильность.
Осторожный спекулянт, могу и ошибаться. не скажу, что сильно теоретизировал. но сколько видел флоатеров в золотые времена низких ставок (2020-21 гг), с ними тогда было печально. но недолго)
Антон К, добрый день! сейчас это 46% активов — в акциях в соответствии с Индексом голубых фишек МосБиржи, 54% — в РЕПО с ЦК. если только расшифровать, сколько и какая акция занимает в индексе голубых фишек. По этой стратегии мы ведем портфели в своем доверительном управлении. И там развесовка примерно эта. Когда меняется состав индекса голубых фишек, тоже постепенно корректируем взаимные веса акций