Андрей Х., для устойчивого тренда «девальвации» нужны либо схлопывающийся приток валюты от экспорта при устойчивом объёме импорта, либо растущий отток капитала. Оба обстоятельства ненаблюдаемы и, скорее всего, маловероятны в сложившихся условиях. Ну, может быть, краткосрочно… All imho  

Валентин Борисов, добрый день! получается, что примерно ничего. мы выставляем стопы на покупку при росте Индекса МосБиржи. но индекс падает. последняя покупка на 1,5% от активов состоялась 25 августа. тогда увеличивалась корзина акций, в соответствии с Индексом голубых фишек, с ~48,5% до 50% от активов. продолжим искать момент увеличить вес в акциях до 55-67%. 

Здравствуйте! Андрей, несколько дней назад Вы писали, что начинаете закупать акции. Можете подсказать, что Вы купили в свой портфель и что планируете купить? Очень интересно!

alexandrstroys1, мы перемудрили, исправимся! спасибо, что подсказываете!
это та премия, которую, в теории, дает облигация с учетом вероятности дефолта к безрисковой доходности денег. сейчас доходность денег около 19% годовых

Хорошо, но мало.

sergik99, чОтко!)

alexandrstroys1, эмитенты не очень публичные и информации по ним мало. Для добавления в портфель выпуски не рассматривали, поэтому, к сожалению, ничего содержательного сказать мы не можем

alexandrstroys1, Премия к дефолту = Доходность к погашению — Справедливая доходность (доходность, которая должна быть с учётом вероятности дефолта), т.е. она показывает насколько доходность к погашению превышает справедливую доходность. Маркером вероятности дефолта скорее является кредитный рейтинг.

Чаше всего основная причина разных премий выпусков эмитента — это рыночная неэффективность.

  

Случайно нет ли компании Бакштаг?
Бакштагом идти легче в управлении, да и скорость выше при прочих равных.

И ещё по конкретным эмитентам, почему они так валятся?
1. АСВ стоимость движется к стоимости МФК или у них есть проблемы?
2. Мегаткт в чём здесь подвох, длинная дюрация или не правильный рейтинг, или есть проблемы? Вроде по отчёту даже плюсанули по прибыли?
Ника заставила думать, раньше поспокойнее был.

Поясните пожалуйста столбец премия к дефолту. Или я тупой, или вы очень умные. 😁
Можно ли сказать проще, чем выше цифра в этом столбце, тем вероятнее дефолт?
А если у эмитента несколько выпусков и у них разные премии, это зависит от близости погашения конкретного выпуска, чем он ближе, тем вероятнее, что эмитент деньги на погашение найдёт и от этого он ниже или выше в строчках?

Николай Помещенко, с ними, наверно, интересное еще впереди

Артем Воробьев, душили-душили...
оно и происходит

Николай Помещенко, можно.

а ОФЗ уже можно считать ВДО?

Андрей, может. В связи с этим проводим собственный анализ кредитного качества

Премия к рейтингу, может означать, что рейтинг не корректный

И всё это сопровождается одним из самых сильных спадов на рынке, не считая кризисных годов, на рекордных объёмах, которые выше, чем на феврале 22 и октябре 22 года. Что вообще происходит?

обратный шорт короче… хорошая вещь, когда кредитуешь ты, а не тебя

репо с КСУ это хорошо, однако на краткосроке такой продукт не сильно выгоднее того же LQDT (с возможностью использовать пай как обеспечение ГО например)