После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Результат на 11.08.11

 
2 сделки:
+8675 п
+5118 руб
+19.7 %
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
 
 
 

Изменение в правилах

 
 
Пересмотрел правило относительно завершения торгов при достижении лимита по профиту. Решил сделать так: если профит больше 2000п, то продолжаю торговать, но стопы выставляю с учетом того, чтобы при неудачной сделке у меня осталось +2000п.
 
Это изменение я прогнал в симуляторе WealthLab’а, оно показало увеличение дохода почти на 15% (за период 2008-2011), поэтому я счел целесообразным добавить его в свои правила. Цифра 2000 пока под сомнением, и, скорее всего, я ее пересмотрю.
 

( Читать дальше )

Результат на 10.08.2011

 
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
 
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
 

( Читать дальше )

Результат на 09.08.11

 
+7465 п
+4393 руб
+17.5 %
Кол-во сделок: 1
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
(завтра)
 
 

Ошибки торговли

 
 
Ошибку допустил только одну, и то незначительную: войдя в сделку шорт, я не мог поставить стоп заявку ТП на нужный мне уровень (151817), т.к. он был ниже лимита, определенного биржей (153715). Поэтому я тейк-профит выставил на уровень лимита с отступом 100. В результате при достижении ценой моей стоп-заявки она была выполнена только на отскоке в 100п. Надо было стакить простую заявку на покупку, не потерял бы 100п.


( Читать дальше )

Результат на 08.08.2011

 
-2280 п
-1310 руб
-5 %
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(завтра)
Не торговал с 03.08.2011, т.к. понял, что по тем правилам-угадайкам торговать просто нельзя. Пять дней отрабатывал новую стратегию, которая на истории за три с половиной года показала неплохие результаты. Сегодня сел ее испытывать в реале.
 

( Читать дальше )

(14.08.2011 вышло продолжение)

После неудачного эксперимента со своими стратегиями-угадайками (MA5:MA30:MA50 и CBS) я занялся поисками новой стратегии. Среди прочих мое внимание привлекла стратегия, основанная на уровнях Camarilla. 4 дня я потратил на то, чтобы реализовать ее в WealthLab’е и прогнать  на реальных данных.
 

Результат

 
Вот результаты работы. Сначала я прогнал тест на данных от 2008, 2009, 2010 и 2011 годов, начиная каждый год с депозита 100 тыр. Торгую 30% депозита. В среднем выходит 2-3 сделки в день.
 

( Читать дальше )

Результат на 25.07.11

Сегодня не торговал, т.к. в выходные не смог провести работу над ошибками, а торговать по прежним правилам было бы нелепостью. Работу над ошибками проводил сегодня.
 
Сегодняшний отчет вряд ли кому-то покажется интересным, т.к., во-первых, нет конкретной работы над данными сегодняшнего дня, а во-вторых, здесь я сам для себя буду повторять те выводы, которые делал на прошлой неделе.


( Читать дальше )

(правила)
(вчера)

Результат на 22.07.11

-1735 п
-2915 руб
-7.8 %
 
Стыдно выкладывать сегодняшний отчет. Чувствую: засмеют. Правильно, кстати, сделают. Сегодня впервые за месяц тильтанул, ощущение не из приятных. После того, как привел себя в порядок, опять полез в рынок и снова сделал необдуманный ход. После этого решил стопорнуться, зафиксировав дневной убыток в -1735п. На носу выходные, есть время тщательно проработать ошибки, а также поглубже вникнуть в WelthLab. Все дни цена ведет себя по-разному, и я вижу, что моя стратегия годится далеко не на все случаи жизни.
 
 

Основные ошибки

 
1. Не надо было торговать
 
Первой ошибкой, которой я не придал значение, является то, что еще с утра увидел нездоровые рывки цены и подумал: «может сегодня лучше не торговать?» Думал, сделаю пару сделок, распилит – так распилит, закроюсь – и все. Однако пара сделок получилась удачной, и я продолжил…


( Читать дальше )

(Мои правила)
(Вчера)
(Завтра)
 

Результат на 21.07.11

 
-260 п
 -437 руб
-1.75 %
 
В общем, конечно, обидно, что в такой трендовый день я умудрился выйти в минусе. В течение дня к терминалу подходил набегами, потому что весь день «лопата работать! земля копать!». Но причина минуса, конечно, не в этом. Итак...
 
 

Основные ошибки

 

1. С утра жестоко натупил. Вошел в сделку, не дождавшись сигнала, но, увидев пробой утреннего канала вниз (довольно мутный был сигнал, чтобы по нему входить). При первом же развороте цены испугался, что сделал глупость и закрылся с разворотом (думал, что цена пойдет к другой стене канала), потеряв -125. После этого цена рухнула и выбила меня по стопу, который я вдобавок поставил неправильно (-400 вместо -300). В результате с убытком -525п упустил сильное движение вниз (на 1000п), в которое мог войти точно по системе.
2. В сделку 3 вошел, пытаясь предугадать, что сейчас вот-вот будет сигнал на вход. Но я ошибся: сигнала так и не было, а вместо него опять длинная свеча в противоположную сторону. Выбило по стопу (кстати, от жадности неправильно поставленному) -390.

( Читать дальше )

(Мои правила)
(Вчера)
(Завтра)

Результат на 20.07.11

+33 п
+56 руб
+0.14%
 

Основные ошибки:

1. На второй сделке перевел стоп по своим правилам, а потом пожадничал и перевел обратно в -300. В результате вместо +100 взял -300.
2. В третьей сделке двигал стоп туда-сюда не по правилам. В результате он, конечно, не сработал, но так было делать нельзя.
3. В 4-ой сделке сильно притянул за уши вход. Реально его там не было, был только по 5-минуткам. Очень хотелось догнать то, что не собрал третьей сделкой. Результат -292. Эту же ошибку совершил в 10ой сделке (причем уже после того, как отметил для себя ошибку с 4ой). И хоть она и получилась б/у, вход все равно был плохой.
4. В 5-ой сделке сделал ошибочный разворот (не на тот индикатор посмотрел), но оставил все как есть, даже заметив ошибку. В результате вместо б/у (как минимум) получил -80 и -300.
5. В 6-ю сделку вошел не по правилам, догоняя сильный тренд, в который войти по сигналу не удалось. В этот раз рынок меня простил, но то, что я не вышел в бу сразу, хотя не единожды имел возможность, — это серьезная ошибка.
6. В 6-ой же сделке перемудрил с установкой стопов, в результате чего второй и третьей частью вышел в б/у +35 и +5 вместо профита +400 и +100.

( Читать дальше )