<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 22.07.2011

(правила)
(вчера)

Результат на 22.07.11

-1735 п
-2915 руб
-7.8 %
 
Стыдно выкладывать сегодняшний отчет. Чувствую: засмеют. Правильно, кстати, сделают. Сегодня впервые за месяц тильтанул, ощущение не из приятных. После того, как привел себя в порядок, опять полез в рынок и снова сделал необдуманный ход. После этого решил стопорнуться, зафиксировав дневной убыток в -1735п. На носу выходные, есть время тщательно проработать ошибки, а также поглубже вникнуть в WelthLab. Все дни цена ведет себя по-разному, и я вижу, что моя стратегия годится далеко не на все случаи жизни.
 
 

Основные ошибки

 
1. Не надо было торговать
 
Первой ошибкой, которой я не придал значение, является то, что еще с утра увидел нездоровые рывки цены и подумал: «может сегодня лучше не торговать?» Думал, сделаю пару сделок, распилит – так распилит, закроюсь – и все. Однако пара сделок получилась удачной, и я продолжил…
 
2. Тильт
 
При входе в сделку 7 не стал дожидаться коррекции цены на 38%, хотя она предвиделась. В результате купил по 196990 вместо 196900. Это, в свою очередь, продиктовало поставить стоп не на 600, а на 690. До 600 цена не дошла, а так мой стоп сработал, после чего я сделал глупость: развернулся не то, что не по системе, а просто против логики. Меня отстопило еще раз. Я дождался когда цена скорректируется и снова вошел, а цена продолжала «корректироваться» вниз. Я решил, что хрен! и не стал ставить стоп, пока цена не «докорректировалась» до того, что можно было бы реального лося схватить. И тут я сделал еще одну глуаость: закрыл сделку с разворотом.

Таком образом, за 40 минут я сделал 4 сделки одна хуже другой, собрав премию в -1310. Дело, конечно, не в том, что в первую сделку я вошел, не дожидаясь коррекции 38%. Рынок мог взять мой стоп, поставленный и на 600, и на 300. Дело в том, что я внутренне был не согласен с тем, что моя система совершенно негодна для сегодняшнего поведения рынка.
 
3. Рано вошел при пробое канала
 
Сделка 11 была открыта слишком рано: цена чуть протестировала канал (который длился 2 часа), я это воспринял как рывок, а на самом деле произошел отскок, причем хорошей красивой длинной свечой.
 
 

Обоснование остальных минусов

 
С первым минусом (сделка 3) все понятно: вошел по правилу перезахода, но не посмотрел на то, что цена была близка к сопротивлению, от которого отскочила.
 
Со вторым сложнее: увидев резкий рывок цены, начавшийся в 12:50, сперва решил, что не полезу. По сигналу моей системы (МА5хМА50) было входить бессмысленно, т.к. свеча улетела далеко вниз. Далее цена пробила сопротивление канала на 197100, но я не стал входить, т.к. был еще уровень сопротивления на 196500. Перед этим уровнем цена замешкалась, а потом пробила его. Тут-то я и решил войти в шорт. Стоп поставил чуть выше локального максимума (на 19690). Какое-то время цена колебалась, а потом плавно пошла вверх, забрав мой стоп.
 
Третий минус – результат ошибки доработки моей системы: я там добавил, что вход в сделку делать при пересечении МА5 и МА50, но дождавшись коррекции 38%. Прописывая это правило, я не подумал о простой ситуации: если это не коррекция, а разворот.
 

Проблемы стратегии

.
 
1. Вход.
 
Новая система входов – полная туфта. Надо либо возвращаться к старой, либо пересматривать ее в корне. Коррекция, которой я жду после пересечения МА5 и МА50, сегодня несколько раз оказалась разворотом.
 
Все еще остается нерешенной проблема входа в тренд, начинающийся длинной свечой.
 
2. Стопы.
 
Со стопами старая проблема. Я уперся в правило терять не более 300п на неудачной сделке, совершенно проигнорировав необходимость учитывать поведение графика цены. Таким образом, мои стопы, хоть и детерминируют размер потерь, но совершенно лишены логики.
 

Психология

.
 
Вынужден признать, что сегодня тильтанул, но поздно себе в этом признался (успел 4 кривых сделки сделать).
 
Кроме того, отметил для себя, что последнюю сделку (которую уже совершил, успокоившись) сделал исключительно с целью отыграться. В мозгах скрипело: «ты утром был в плюсе +490, а сейчас – в минусе -1430». Очень хотелось отыграться. Надо приучать себя относиться ко всем сделкам независимо друг от друга и от текущего состояния счета. Каждая сделка должна быть индивидуальна, и ее целью должна быть прибыль, но никак не отыгрыш.
 

Журнал сделок

 
Ошибочные входы 5шт (-1615).
По правилам 3  сделки в минус (-895)
По правилам 3 сделки в плюс (+775).
 
Пофантазирую. Сегодняшние фантазии просты: прислушайся я к себе, когда подумал, что денек будет пилообразный, — остался бы в нулях.

 
 
 

Скриншот торгов

 
Зеленые линии — удачные сделки
Ккрасные – неудачные.
Темно-красные и темно-зеленые – ошибочные
 
 

Тильт всегда на америке. Не замечали?
avatar

siva

Станислав Иванов, да не, я журнал веду с самого начала торгов (даже демо), т.е. чуть больше трех месяцев. Сейчас просмотрел: мои косяки с амерами не связаны.
Попробуйте ограничить число сделок в день, скажем 3./останется больше времени на подумать/ Не открывать позицию всякий раз, когда цена поманит пальчиком. Открывать когда выполняются все правила входа, а не часть. Так же может влиять правило публиковать вечером этот отчет /некоторым мешает публичность/
avatar

Kyb17

Kyb17,
1. Как же так? А вдруг три были неудачными, а потом будут нормальные? :)
2. Я думал об этом. Уже заметил, что часто, входя по правилам, забывал проанализировать каналы.
3. Наоборот, очень способствует. От многих глупостей предохраняет мысль, что придется вечером выглядеть бараном. Ну, а сегодня просто забылся.
a_krotov, тогда еще — не гоняться за количеством сделок, /качество круче/, равно как и за большими пипсами в день. Попробуйте пару недель ставить задачу снять фиксированную прибыль за день / 1000/ пунктов и все, выключаем.
avatar

Kyb17

a_krotov, 38% это что за показатель? коррекция а 1/3 от роста или падения? про него разговор?
avatar

Mr_Shurik

Mr_Shurik, да. Цифра 38 — это из индикатора Фибоначи.

a_krotov, за работу над ошибками РЕСПЕКТ! а вот по поводу системы, бывают дни когда ты в плюс закрываешься? может стоит пересмотреть ТС?
avatar

Teijo

Teijo, за июль:
01.07 +625
04.07 +3025
05.07 -5110
06.07 +220
07.07 +1080
08.07 вне рынка
11.07 +315
12.07 -110
13.07 +1150
14.07 +710
15.07 +1170
18.07 -3970
19.07 -815
20.07 +33
21.07 -260
22.07 -1735

Итого: +4268

Но первую половину июля я много делал интуитивных и скальперских сделок, поэтому они не совсем в системе.
Саму систему, конечно же, надо пересматривать, чем я и занимаюсь, создавая эти отчеты.
a_krotov, Это как получилось + 4268 ???? Посчитай
avatar

Nickname

Nickname, уй! Прашу пардону :) Когда копировал по одной ячейке в экселе, у 3970 минусик пропал. А т.к. торговал с двух разных счетов (а с одного еще и серебром), то и сверяться не стал.

Реально: -3672
реально!
оч большой молодец!
Ток лучше пиши все это в раздел «работа над ошибками»
Там как раз эта тема
Тимофей Мартынов, а мне при создании темы предлагается только в своем блоге создавать тему. Я ограничивался тем, что тег «Работа над ошибками» добавлял. Или как-то еще можно?
если стоп в ровно 300п напрягает, ставь его за большой заявкой иль кучей средних или выходи, как на газе или сбере сьедаеца довольно крупный лот
avatar

Win

Win, так в стакане видно всего 20 уровней, они едва-едва 100п в каждую сторону, так что там далеко не всегдя есть большая заявка. А вообще я на стакан ориентируюсь, если есть возможность (иногда разворот ставлю после плиты).
a_krotov, у меня по 30 уровней в обе стороны, ну эт не главное, когда ты принимаеш решение входить в позу ты уже должен видеть того чела об кого крыца будеш, это просто необходимо когда счет 30т.р, а ты гоняеш десятое плечо
avatar

Win

Win, про чела, об которого крыться вообще раньше не задумывался, хотя в стакан смотрю постоянно.

А насчет плеча: я не совсем понимаю, как это. Ведь реально у меня блокируется только сумма в размере ГО, т.е. 8700. И будь у меня хоть 300т.р. на счете — разницы нет. Я установил стоп в 300п, а там, что с 10м плечом, что с первым — один фиг потеряю одну и ту же сумму (около 170руб на контракт).

я, в общем-то, могу вообразить, будто у меня 300т.р., а не 30.
a_krotov, фуч ща 197140*0.55 и на твои 3к мы получаем 325т.р, при таком риске тока скальп с более коротким стопом и торговать импульсы мониторя стаканы, а торговля графика по стратегии да с таким плечом счет вымоет очень бысто.
avatar

Win

Win, так а что делать… Как только счет станет меньше, чем нужно для покупки 3к (с небольшим запасом от маржинколла), я эксперимент сверну. Может, после переработки стратегии открою еще один эксперимент.

Я сейчас, хоть и в минусе (что на этом счете, что на основном), в целом спокоен и полон оптимизма :)
Завязывай с пипсоловством! Торгуй на большем тайм-фрейме! Бери одно, максимум два основных движения в день (они бывают обязательно, за редким исключением ). Сам начинал с пипсоловства, щас понимаю какой дурень был.
avatar

makc767

makc767, я сперва так стратегию и оформил (где-то с начала июля), что получалось около 3-5 длинных сделок (правда на минутках торговал). Просто жадность добавило немного скальпинга, сейчас уже не уверен, что правильно сделал.

В перспективе хочу работать на 5-15 минутках, делать одну две сделки в день.
a_krotov, Считаю, что если ты тупо будешь предерживаться своей системы, то все депо сольешь! Тем более нет теоретического обоснования системы. При твоих точках входа рынок также может пойти не по твоим правилам, как и по твоей системе.
Поэтому торговля внутри точек входа и выхода- это бред сивой кобылы. Хотя мне интересно, если ты упрям, то продолжай. Я с интересом посмотрю на исход этой драмы. Поэтому тебя записал в друзья, так как искать тебя трудно среди сообщений.
Slon55, я не буду упрямство усугублять глупостью, т.к. вижу, что система не подходит на все случаи жизни. Я сделал ошибку, приняв за достаточное основание применить систему к рынку то, что система дала профит (и то теоретический) на небольшом промежутке (я ее отлаживал на июньских и июльских графиках).

Мне сейчас очень важно разделить системные входы и входы по наитию, т.е. вычленить психологический фактор при принятии решений. Сменить систему не так сложно (кто бы еще подсказал рабочую :)), сложно четко и дисциплинированно ей следовать. А когда научусь этому, тогда можно будет ввести в систему разумную толику чутья, интуиции и везения.
смотрим дружно конкурс лчи и наблюдаем, где пипсоловы и где стратеги
avatar

Win

Спасибо за то, что поделился.+
avatar

evm-trade

узнаю себя в начале пути, я бы посоветовал добавить анализ объема, при входах!!! очень поможет как фильтр, смотрю очень много входов ранних

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW