Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.
Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).
В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.
2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)
Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.
2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)
Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.
(
Читать дальше )