«Я торгую уже несколько лет и успел повидать, как быстро можно слить депозит, если игнорировать правила управления риском. В этой статье раскладываю всё по полочкам: от дневной просадки до идеального соотношения риск/прибыль. И да, расскажу о том, как автоматизировать ограничения с помощью встроенного риск-менеджера» — автор статьи и опытный трейдер Артём Алхимов.

1. Ставьте жёсткий лимит — и не нарушайте

Вы когда-нибудь хотели «отыграться» после серии убытков? Это ловушка.

Дневная просадка — ваш личный предел: максимальный убыток, после которого вы закрываете терминал и отдыхаете. Это самое главное правило. Мечты «ещё одна сделка — и я отыграюсь» чаще всего приводят к сливу.

Как рассчитать дневную просадку:

• Берёте рабочий объём (с плечом!) — например, $100.
• Решаете, что готовы потерять 1 % в день → $1.
• Если за первые сделки вы ушли в минус на $1 — всё, больше не торгуете.

Вы когда-нибудь отдавали за день больше, чем планировали? Я — да. Потом продолжал торговать, чтобы «отбиться». Обычно это заканчивалось ещё большими убытками и огромным стрессом, из-за которого я не мог уснуть всю ночь.

Всё изменилось, когда я подключил риск-менеджер (далее — РМ) после того, как узнал о результатах недавнего исследования.

Анализ доходов трейдеров

Я поучаствовал в исследовании, которое проводила компания Whitelist среди своих трейдеров. Они взяли две группы по 1 000 человек в каждой:

• первая — торговала на Московской бирже и использовала риск-менеджер;
• вторая — торговала на крипторынке без РМ.

Я сам тогда торговал криптовалюту и, как писал выше, делал это без риск-менеджера. Поэтому результаты меня очень удивили:

• удвоить депозит смогли целых 10% трейдеров с РМ;
• и всего 4,5% трейдеров без РМ.

Разрыв — более чем в два раза. То есть всё это время я (а может быть и вы) мог гораздо чаще торговать в плюс и расти как трейдер.

Трейдеры знают, как важна дисциплина во время торговли. Но бывают ситуации, в которых эмоции мешают стратегически мыслить и превращают даже продуманную сделку в кошмар, где депозит сливается на глазах. Если вы не хотите остаться в убытке после очередного неудачного трейда, стоит задуматься об управлении рисками.

Недавно мы провели исследование, которое показало, что среди трейдеров, которые пользуются риск-менеджером (далее – РМ), каждый десятый увеличивает свой депозит в два раза. Давайте узнаем, какого результата добиваются те, кто торгует без РМ, и влияет ли управление рисками на доход трейдеров.