Михаил, отменить пенсию, а тем, кто с детьми, повышать планку НДФЛ. Типа 15% брать НДФЛ не с 2,4 млн, а уже с учетом ребенка после 4,8 млн, с 7,2 млн при двух детях и т.д.

Михаил, проще накопить чем вот это вот всё. С детьми ебанина на каждом шагу — садики, поликлиники, школы, пуберат… Они еще должны ну сколько-то зарабатывать чтобы родители могли расчитывать на поддержку

Михаил, и ввести налоги за малодетность

Михаил, в индексе много шлака. Ладно посмотрим 

Михаил, все очень просто. Я смотрю на компанию и принимаю решение о добавление в портфель ее или нет.

А в докупке ничего сложного нет. Компании с меньшим весом в портфеле докупаю и все. Чтобы весь был примерно одинаковый у всех. То есть получается, что если самолёт упал больше всех, то он и докупается больше. Можно и 10 минут потратить, а не 30

Михаил, я не знаю инструментов для тестирования. 
В трейдингвью я могу забить 10 компаний, 40 не могу.

Остальное на истории проверим. Отличаться от индекса он однозначно будет, так как структуры портфелей разные 

Михаил, чистая прибыль, я же написал. Смотрю на ее динамику лет за 10.

За год календарный.

Михаил, я не знаю как тестить портфели с количеством акций более 10.
Растущие компании — это те у которых растет выручка и чистая прибыль.
Растущие дивы — это 5 рублей в 2015 году и 15 рулей в 2025 году

Михаил, живу в Краснодаре. Работаю в сети магазинов, у нас продавцов на зарплату 50к найти не могут — магазины закрывают потому что работать некому. У администратора магазина зарплата до 100к. Не думаю, что в Москве зарплаты меньше. И сами же написали — 65 получает продавец, берут даже студентов без опыта, это каким надо быть затупком, чтобы работать за меньшую зарплату? Только если на работу вообще не ходить, тогда поверю что есть такие зарплаты

Михаил, нет зарплат в Москве 50к, там аренда студии стоит больше. Есть люди, у которых своя квартира и которым лень ж от стула поднять — они конечно могут сидеть и ничего не делать/вообще на работе не появляться за меньшую сумму, но нормальную работу под 100к найти не проблема 

Михаил, да и у Анара всё хорошо. Я регулярно смотрю его ролики на Ютубе.

Михаил, спасибо!

Михаил, спасибо, что помните. Да, смертность от той болезни сравнительно высокая ~20%. Мне повезло.

Михаил, посмотрел в содержании, есть главы посвещенные VAR используя вероятности и корреляции, с учетом редких событий, но все таки полагаясь на вероятности.

Насколько я понимаю, Мандельброт/Талеб — предлагают другой подход, они считают вероятностный подход к защите от риска принципиально неверным. И предлагают вместо вероятностей использовать механические, детерминированные защиты. Как например страховка пут опционами, либо ассимметричный (barbel) портфель, где основная часть в супербезопасных (и практически безприбыльных) активах.

Михаил, супер, спасибо!

Михаил, и избежать нахождения некой сложной кривой которая хорошо подойдет для правдоподобия за счет оверфиттинга .

Михаил, я хочу видеть каждый шаг, визуально, чтоб понимать что происходит и исключить ошибки.

Михаил, тест СмирноваКолмогорова меряет абсолютную макс ошибку между двумя функциями, а на распределениях вероятности «маштаб» не постоянный, он уменьшается к хвосту, тест СмирноваКолмогорова не видит этого, для него хвоста как бы не существует, он покажет совершенно разные распределения, одно из которых имеет редкие события х5 прыжка цены а другой нет — как одинаковые. Тест АндресонДАрлинг, учитывает масштаб, но там другая проблема, в хвосте мало данных и прыжки получаются, тоже надо вручную смотреть что он посчитал. 

Проблема — автоматом вслепую считать — это непонятно что может получиться, надо смотреть сначала. Тест АндресонДарлинг можно прогнать, но потом когда вручную убедился что распределения допустимы для сравнения.

Это мое понимание… может есть какие тесты которые не знаю что делают это автоматом.

Михаил, я думаю так нельзя делать. Насколько я знаю, статистику нельзя использовать для индукции или синтеза системы/структуры. Только для калибровки параметров в уже созданной структуре/системе, либо для отброса созданной системы как неверной. Особенно для такой плохо определенной и тяжелой для стат. анализа области как финансы. И, тест КолмогороваСмирнова в данном случае фундаментально ошибочен и неприменим, а Андерсона Дарлинга тяжело использовать из за недостатка данных в  хвосте. Поэтому приходится надеятся что после долгих медитаций и рассматриваний графиков и цифр, посетит какая то яркая идея :). Точнее — я стандартные и известные вещи использую, но мне интересно увидеть вживую как именно они работают, а не просто прогнать некие вычисления вслепую. Тесты и стандартные подходы я конечно прогоню потом, но пока мне именно интересно попробовать увидеть структуру…

Михаил, спасибо за замечание, серия посчитана как diff[i] = log(p[i]/p[i-360]) (360 для года, 180 для полгода и т.п.) если цена не изменилась log(1/1 = 1) = 0