Блог им. AlexeyPetrushin

Калибровка Не Нормальных Моделей Распределения Цен

Прежде чем запускать калибровку на реальных данных цен, сделал простейший тест — а можно ли его вообще использовать, насколько хорошо он работает?

Калибровка — определение неизвестных параметров для известного распределения, двумя методами — Maximum Likelihood и Bayesian.

а) задал простейшую модель, с известными параметрами, б) сгенерировал с нее огромный сэмпл 10000 точек, в) затем фиттинг на полученном сэмпле и г) сравнение полученных резуьтатов с исходными параметрами.

Тестовая модель, Гауссовский Микс:

weights = [0.5, 0.5], means = [0, 0], sigmas = [1, 2]

Результат, точнее его отсутствие, картина ниже (питоновский код):

Калибровка Не Нормальных Моделей Распределения Цен
Параметры определяются совершенно неверно. Причем случай идеальный, простейшая модель, огромный сэмпл.

Также попробовал другой подход, байесовский метод, и он также дает совершенно неверный результат.

П.С.

Гиперболическое Распределение

Результат пока непонятный (питоновский код) визуально график получaется достаточно похожим, но полученные параметры модели не совпадают с исходными. 

Вобщем буду дальше разбираться, пока ситуация непонятная, то ли я допустил ошибку в расчетах, то ли фиттинг не нормальных моделей сложно работает. 

Мысли

По идее, задача то решаемая. Универсальный подход — оптимизация black box brute force, перебор параметров модели чтоб совпадала с эмпирической гистограммой или CDF — работать будет. И скорей всего достаточно хорошо.

Но, мне интересно почему специализированные методы разработанные для подбора параметров стат моделей (Maximum Likelihood, Bayesian), которые по идее должны работатьлучше чем универсальный black box brute force - не работают. 

565 | ★1
10 комментариев
биржевые торги — не случайный процесс, а хаотический… то есть постоянная смена детерминированного процесса на случайные с разным типом распределения
Сергей Олейник, в данном случае у нас простой случай — определить параметры искуственного распределения которое мы заведомо знаем.
avatar
Alex Craft, 
определить параметры искуственного распределения которое мы заведомо знаем.
знать априори вы его не можете… значит будет ошибка в определении параметров, которая может превышать критически допустимую… попросту говоря там где модель показывает профит будет маржин-колл.
Как в статье 
Long-Term Capital Management (LTCM) был крупным хедж-фондом, возглавляемым лауреатами Нобелевской премии по экономике и известными трейдерами с Уолл-стрит. Он обанкротился в 1998 году, вынудив правительство США вмешаться, чтобы предотвратить крах финансовых рынков.
Alex Craft, первый импульс в себе уже имеет информацию, о будущих уровнях где стоит ловить разворот тренда. А дальше просто смотрим, трендовая или флетовая модель рисуется.
avatar
У вас процесс не сходится Weights: [0.46582445317434673, 0.5341755468256533], Means: [0.0056877837908192175, -0.00420546768019017], Sigmas: [2.0116384845482225, 1.0480040682265561]


avatar
Михаил, супер, спасибо!
avatar
Та же прикольно поставить например разброс более разный 1 и 5, или среднее -1 и 1
avatar

avatar

avatar
Забыл написать — чтобы лучше сходилось поставьте tol меньше, я поставил tol=1e-5
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам...
Фото
Портфель с ежемесячными поступлениями. Февраль 2026
В сентябре прошлого года сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем...
Займер спас от мошенников почти миллиард рублей
🥷 За прошлый год служба безопасности Займера выявила и заблокировала более 165 тысяч заявок на займы от мошенников, что помогло компании...
Фото
Какие юаневые облигации можно приобрести на фоне ужесточения бюджетного правила?

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн