( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
 Рассмотрим текущею динамику индекса РТС относительно нефт.фьючерса CL ( слайд 1 ) и активность по индексу на Range Bar Chart с   параметрами Delta Imbalance по ценам и за расчетный бар ( слайд 2 ). 

 Слайд 1 
 Стоит отметить, что с 11 января индекс начал увеличивать отклонение от котировки нефт.фьючерса CL. С увеличением отклонения продавцы   начали более активно работать, особенно заметно по торговой сессии за 15 января. Ожидания что CL начнет атаковать 65 доллар — пока   безуспешны. Соответственно утренние продажи вполне ожидаемы. Постепенно сбрасывают позиции покупатели [4], с каждым расширением   контрольных уровней [1] по нефте фьючерсу. Торговцы будут более уверенно покупать фьючерс на индекс РТС, при повторной атаке отметки   65   по CL. Если на открытии американских бирж — эта тенденция не возобновится, с покупками стоит повременить. 
 
 Обратите внимание на отметки [2] и [3] — данные уровни Hidden Trades c отображением их на графике, обратите внимание на коридор 15   января. Границы коридора до конца 15го числа так фьючерс и не осилил. Более подробно про возможности данных фильтров Вы сможете   узнать на одном из открытых webinar в конце января. 

( Читать дальше )

 Московская биржа периодически меняет методику расчета индексов. Буквально на днях были введены новые методы расчета и даже сменили название индекса ММВБ. 
Для тех кто торгует фьючерсный контракт на индекс РТС это не новость, но все же стоит напомнить о последних изменениях: 

• Индекс ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
• Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетомкоэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении — free-float).Впервые в качестве критерия для включения в Индекс МосБиржи используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15%, при его значении ниже 10% акция исключается из индекса.Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно.

( Читать дальше )

Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.

Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС. 

Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня. 
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии. 

Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не  пробили  за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111. 



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доброе утро.

Всех с началом июньского контракта [JUN15] – Побед и невообразимой прибыли друзья!!! 

Обзор фьючерса на индекс РТС | Volume/Delta and Market Profile 

Большинство фьючерсов перешли на активный июньский контракт.
Стоит учитывать тот факт, что вчера и сегодня будут перебрасывать свои позиции всех рангов участники торгов. 

Нужно следить за крупными игроками и по каким ценам они будут заходить. Многие кто был на обзоре «Wall Street on-line» или смотрел его в записи, помнят совет Михаила(ведущий обзора), что первый импульс вероятнее всего образуется под заседание ФРС [FOMC], а это в среду вечером. И добавим к этому еще время на аномальную волатильность для срыва стоп-ордеров покупателей \ продавцов.

( Читать дальше )