Индекс РТС ::: сетка уровней

 Московская биржа периодически меняет методику расчета индексов. Буквально на днях были введены новые методы расчета и даже сменили название индекса ММВБ. 
Для тех кто торгует фьючерсный контракт на индекс РТС это не новость, но все же стоит напомнить о последних изменениях: 

• Индекс ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
• Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетомкоэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении — free-float).Впервые в качестве критерия для включения в Индекс МосБиржи используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15%, при его значении ниже 10% акция исключается из индекса.Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно.
• Повышаются требования к количеству акций эмитента, находящихся в свободном обращении: для включения в базу расчета индексов МосБиржи коэффициент free-float должен быть не менее 10% (в настоящее время не менее 5%), критерий исключения остается на прежнем уровне – 5%.
• Вводится требование к минимальному значению веса одной акции в индексе. Новые акции смогут войти в состав индекса с весами не менее 0,25%, из индексной корзины будут исключаться акции с весами менее 0,2%.

С одной стороны изменения не столь значительны, но если в торговой системе используются критерии объема, волатильности или же Вы производите личные расчеты  — тогда рекомендуем ознакомиться с нововведениями более детально на сайте МосБиржи.  

Теперь перейдем к обзору индекса РТС 

Слайд №1 — дневной график, каждый бар отображает два профиля Volume и Market Profile. 
Объемное ядро дня выделено фиолетовыми пунктирными линиями, оранжевым цветом выделена зона стоимости основной торговой сессии.  
Нижняя гистограмма отображает общий объем за торговую сессию. 

AREA — 111050 по 111400 можно рассматривать как уровень проверки покупателей. Если котировка уйдет ниже данного диапазона, сценарии на покупку стоит отложить, пока не будет достаточно ликвидности и агрессивных покупателей.

На открытии текущей торг. сессии — начальный баланс формируют между двумя важными коридорами AREA 1 и AREA 2. 
Активная поддержка и защита диапазона AREA 1 — будет хорошим развитием и продолжением вчерашней реверсивной модели.  

AREA 2 для восходящей динамики необходимо пройти данный коридор и закрепится выше максимумов вчерашней сессии. 

RES AREA — учитываем как возможное сопротивление — 28 и 29 числа объемные уровни сформированы в одном ценовом диапазоне. 

К объемным уровням нужно добавить показатель ОИ и дисбаланс Bid/Ask — эти данные мы добавили на слайды корреляции индекса РТС и акии Сбербанк, Газпром и индекс MICEX10. 
Обратите внимание на график за контракт и сравните на сколько отклонение индекса ниже котировок акций, а индекс MICEX10 пробил свой минимум на прошлой неделе. 

И Газпром и Сбербанк торгуют ближе к максимума за период с сентября этого года. 
А фьючерсный контракт на индекс РТС — только отскочил от своих минимумов за текущий контракт.