Сергей Олейник, Думаю справедливо смотреть ликвидность во время торгов, она там есть, но учитывать поставку точно надо. Чем ближе к экспирации, тем больше ликвидность, думаю с этим проблем возникнуть не долно, чтобы разобрать конструкцию за день до экспирации.

Андрей Андреевич, 

да, смотрел.
но разница слишком малая.
сам открываюсь на связки месяц или 3 месяца.
но смысл изучать всегда есть — ситуация меняется, IV ходит, ближние ликвиднее.
возможно, если есть именно недельки или 2-недельки ПО/МО, то можно что-то поймать.

мне как-то ближе формат  ЛИПС — на 3...12 месяцев по фьючерсным связкам вечный/календарный.
и любые опционные связки внутри такого спрэда, часто  или почти бесплатные на неделю-месяц за счет ГО от фьючей.

Андрей Андреевич, идея такая существует… но с опционами все плохо работает по причине низкой ликвидности… широких спредов в стакане.
Но на ГП реально есть интересные варианты, но там надо учитвать поставку на недельных фьючерсных опционах.

Options Medley, да, но цены как я понял могут сойтись и раньше, соответственно и доходность будет больше.

Stanis, Недельный ПО, против квартального МО, это больше календарный спред, ещё и на разные БА. Смотрели в эту сторону, там больше денег чем в моём примере, есть смысл изучить?

Сергей Олейник, У меня нет истории, могу только сравнивать. У газпрома сейчас на квартальнике вола у ПО меньше, чем у МО, а на недельном наоборот, т.е. можно предположить, что текущая разница не статично сходится к экспирации, а пульсирует, причём в две стороны.

Сергей Олейник, 

речь про премиальные и маржируемые опционы ( без фьючей) — именно так.
согласно спецификации.

раньше премиальные экспирировали в обед, а не вечером.

а с фьючами таки да, есть нюансы, как говорят в Одессе)
если у вас вечный и календарный.

4% за 29 дней — это примерно 50% годовых?

Stanis, 

Если дата экспирации и ее время — 18.50 совпадают.

квартальные фучи и опционы экспирируют не так.

Вы все правильно поняли, и на этом можно заработать.
Разница будет всегда, так как БА разные — спот и фьючерс.
И схождение тоже — это аксиома, так как расчетная цена будет единой для квартальных контрактов.
Если дата экспирации и ее время — 18.50 совпадают.

А вот на на недельках и месячниках могут быть некоторые нюансы, если один опцион истекает, а другой еще торгуется.

Практика критерий истины.
Доверяй, но проверяй )

Андрей Андреевич, 

цены могут сойтись гораздо раньше.

вы же сами показали что вола там притянута за уши… вот эту разницу могут держать и даже увеличивать до последнего дня… а в последний час просто раздвинут биды и офера. Ведь под этими опционами разные базактивы.

Сергей Олейник, А нам не нужно сидеть до экспирации, цены могут сойтись гораздо раньше. В худшем случае за день до экспирации закрыть позиции. Какие ещё могут быть риски?

Андрей Андреевич, вот потому и есть разница, что брокера не все разрешают продажи, то есть продавцами являются в основном брокерские маркетмейкеры и им выгодно «заряжать» цены. Риски явно будут в день экспирации, так как процедура очень мутная, там линейный маркетос творит что хочет.

Сергей Олейник, Бкс, если через квик(вчера лимитки давал ставить, но в сделку не зашёл), ну и говорят Алор.

Т.е. если мы продадим спотовый опцион

а кто из брокеров дает продавать премиальные опционы?