По вчерашнему дню. Система работала разнонаправленно.

Неплохой первый шорт с локальных хоев был закрыт практически на лоях дня, где одновременно произошел переворот в лонг. К сожалению, спустя 15 минут позиция была отстоплена.

После импульсного роста робот снова заходит в шорт, но выход из позиции также с убытком. Довольно весомым.

Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

 

В продолжение вчерашнего поста: http://smart-lab.ru/blog/98220.php

Остановились мы на варианте НЕпереноса позиции через ночь. Получили следующую кривую.



 
Чем еще мы можем дополнить систему, дабы избежать линейных индикаторов?

Свечи. А точнее характер свечей. Просто пример. Сделаем следующим образом: вход в лонг осущетсвляется только на черных свечах, в шорт только на белых. Имеем.

( Читать дальше )

Небольшой ожидаемый залив, как и ожидалось, произошел.
 
Робот вчера отрабатывал в лонг. Всего прошло три сделки. 2 первые он вовремя отстопил. А 3-ью провел на самом лое дня и сидел в ней до самого хая последующего движения. По итогу +0,36%


 
Также отвлекусь и напомню про горизонтальные объемы. Предлагаю посмотреть на СИ. Объемный уровень 30535 — объем прошлой недели. Был указан мной еще в выходные. Посмотрите, как он шикарно вчера отработал. Тем, кто работает ручками, просто непростительно забывать про объемные уровни. Тот же РИ, кстати, сверху ушел вниз от объемного уровня 160300, а снизу его остановил объем — 158300.

 


( Читать дальше )

Предлагаю посмотреть как буду влиять различные факторы на результативность системы.

В данном посте обращусь к фактору временному.

Имеется некая система. В системе нет оптимизируемых параметров. И по голому тесту мы получаем следующую эквити. Просадка 4.4%




 Теперь мы можем добавить в систему условие, согласно которому в определенное время будет происходить выход из позиции. Оптимизируем диапазон значений и получим следующую кривую. Просадка — 3.1%

( Читать дальше )

Много дней роботок шпарил в плюс. Вот вчера ушел в минус.

Две шортовые сделки. Первая удачно и, главное, правильно отстоплена. Со второй хуже, система сидела в ней до конца. По итогу -0.73%.

Очевидно, надо подумать над оптимизацией процесса фиксации профита при его наличии. Так, вторая сделка на 540 пунктов уходила в плюс. Также, как я и говорил раньше, надо разделить основную и вечернюю сессию. На последней участников гораздо меньше, соответсвенно расклад меняется, нельзя использовать дневные вещи.

Продолжаем душещипательное наблюдение за маленьким ловителем разворотов.

Вчера упорно пытался встать в лонг. -0.1%. -0.12%. -0.16%. Четвертый вход оказался тем самым. Был взят практически весь торговый диапазон дня. Вход принес +0.92%

Закрытие лонга было разворотным. Робот зашортил. На чем потерял 0.06%.

Продолжаем наблюдение.

 

В дополнение ко вчерашней теме: http://smart-lab.ru/blog/97200.php

Решил выложить, чем же закончился день.

А все не так радужно, как залось с первой сделки. Хотя, безусловно, весьма продуктивно. В общем, дальше было еще два входа. Оба лонговые, контртрендовые. Результаты: -0.15% и -0.3%.



Подумал, а что если для вечерней сессии сделать отдельные фильтры на определение экстремумов. Надо смастерить, посчитать.

Товарищ revol2 спрашивал в комментах: «а почему ты решил именно ловить экстреммумы а не присоединяться к движению?»
Отвечаю. Не знаю. Я делал и трендовые вещи, но там, что вполне логично, упускается часть движения, а в боковиках пилит. Постоянно стараясь улучшить результат, вышел на то, что на картинке — поразило, насколько хорошо ловит развороты. Но на трендах иногда сливает непомерно. Вот и думаю, как все это объеденить. Ну а так даже чисто визуально весьма приятственно, когда происходят входы/выходы на экстремумах. 

В продолжение темы: http://smart-lab.ru/blog/96776.php

Сегодня отрабатывает вот так. Великолепный шорт. Отличный.

 

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

Всех категорически приветствую!
 
На выходных весь свой ФОРТС перевел на новые контракты.
 
Робот за сегодня пока исполнил два шорта:
 
149570 -> 149150
149730 -> 149230
 
920 пунктов плюсом.
 

 
С уважением,
Полковников Антон.