Сергей Сергаев, спасибо! Но разница в скорости роста/падения по идее более характерна для акций и товаров, но не для валют например? А боковик — чем он плох для реверсивной контр-трендовой системы типа линий Боллингера? И кроме того, описанные вами закономерности видимо зависят от таймфрейма и полагаю более характерны для старших?

Если же с вами согласиться, то написанное по сути явно говорит о том что нельзя делать системы работающие в обе стороны (даже не реверсивные). Параметры лонга и шорта должны обязательно отличаться, так?

Сергей Сергаев, спасибо, понятно.

Но вы так описали вопрос как будто бы в реверсивных системах есть что-то плохое. А мне всегда казалось что именно они наименее «подогнаны» под рынок. 

 Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ

 наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов