Сергей Сергаев, ну вообще-то распределение нормальной случайной величины со случайными средним и дисперсией является обобщённым гиперболическим, а не нормальным. Поэтому из 2 и их выборочного распределения вовсе не следует, что отдельные приращения не нормальны. Это если б 2 было неверно, то из ненормальности их выборочного распределения следовало бы 3.
А. Г., я не математик и не сильно понимаю в тех штуках о которых Вы написали, но знаю что Вы просто так ничего не напишете и если написали значит так оно и есть, поэтому поставил лайк(просто чтобы не накидывать на себя пуха что типа в курсе о чём речь).
Сергей Сергаев, это Ваш взгляд. И это заслуживает уважения и т.д. и т.п. но это не является каким-то мерилом, истиной и т.д. чтобы это как-то брать во внимание и всё такое. За совет/мнение/и т.д. спасибо, но опять же все смотрят на алготрейдинг и всё что около этого с позиции своего опыта и дают советы так же основываясь на нём. Это не имеет отношения ни к каким истинам. Это просто как одни из мнений которые можно послушать, попросить совет(если нужен и т.д.) и сделать выводы. У меня по «пути алготрейдинга» столько раз менялись устои/взгляды/истины(как мне казалось) что в какой-то момент я перестал что-то считать вообще истиной и понял что может работать всё что угодно. Всё зависит от конкретного контекста использования.
wrmngr, как раз наоборот всё делать. Просто чужой опыт он вообще не применим. Все смотрят с позиции своего опыта. Без деталей обсуждать что-то конкретное не имеет смысла. А детали обсуждать на форумах это как минимум бесполезное занятие а как максимум очень затратное(если обсуждать что-то стоящее).
wrmngr, сходу могу Вам привести пример того что чужой опыт не только не помогает но и захламляет лишней ненужной информацией(часто не правильной и т.п.). А Вы можете привести примеры изучения чужого опыта который Вам позволил избежать ошибок.(сразу предположу что этот опыт Вам никак не помог в зарабатывании денег(я не о том что Вы не зарабатываете а о том что этот опыт не имел критического вляиния на Вашу возможность зарабатывать либо нет))
__rtx, захламляют иногда, да. Но по мере накопления опыта это легко фильтруется. А вот опыт чужих факапов полезен чтобы понять как делать точно не надо. Как раз это и помогло мне не слить ни одного депозита по ходу дела
wrmngr, ну вот я про это и говорю. Бывает пишут что типа сколько ставить стоп/профит, до какой степени уточнять параметры у средней до 60 или до 57 или начнут вдаваться в детали как в конкретной торговой платформе устроены тонкости которые тем кто её использует знать необязательно т.к. они всё равно скачают запустят и вставят код который им дали для неё а все(заумные) словечки это для нагнетания важности чтобы сложить мнение что разработчик «много видел» и т.п. Работают простые вещи которые описаны много раз. Их нужно просто готовить под свой «конкретный кейс» правильно(а как правильно это свой опыт). Ну вот например про 60 или 57 тут ведь всё зависит от нюансов. То есть этот вопрос не будет иметь никакого значения если например волотильность сильно больше или меньше т.к. и в том и другом случае будет либо много сделок либо мало и изменение хоть до 50 или типа такого никак не повлияет.
Я бы например мог бы дать такой совет — обращать внимание на то как исполняются свои ордера и делать из этого выводы(такая тема может говорить больше чем например цены и т.п.). Но как этот совет поможет кому-то, а этот совет из практики т.е. я это использую. Трейдинг такая большая область тут важно много моментов, типа хфт не хфт, размер капитала, скорость, место обитание трейдера/алгоритма(внутри спреда/за спредом/далеко за спредом) и т.д. и т.п. Какие-то вещи которые важны в одной области не имеют никакого значения в другой и наоборот. А часто бывает что пытаются что-то доказывать исходя из своего опыта и он может быть просто(а чаще так и есть) неприменим.
wrmngr, ещё опыт если его копить без относительно реальности/практики не сильно имеет полезный вес. Это как изучать рукопашный бой по интернету. Вроде всё видел но тонкости они меняют всё и почувствовать их можно только когда есть синхронизация между изучением и применением на практике конкретно того что изучал и чтобы закрепить частые повторения практика --> теория и по кругу.
ves2010, а я сам до этой идеи дошел, еще до создания смартлаба. Даже у А.Г. на форуме обсуждали некоторые следствия. В самом начале, когда там люди делились не своим отношением к новостям, а своими находками в алго.
smart-lab.ru/blog/878212.php
Сразу видно профессионала!
Я бы например мог бы дать такой совет — обращать внимание на то как исполняются свои ордера и делать из этого выводы(такая тема может говорить больше чем например цены и т.п.). Но как этот совет поможет кому-то, а этот совет из практики т.е. я это использую. Трейдинг такая большая область тут важно много моментов, типа хфт не хфт, размер капитала, скорость, место обитание трейдера/алгоритма(внутри спреда/за спредом/далеко за спредом) и т.д. и т.п. Какие-то вещи которые важны в одной области не имеют никакого значения в другой и наоборот. А часто бывает что пытаются что-то доказывать исходя из своего опыта и он может быть просто(а чаще так и есть) неприменим.