Мы знаем, что любую простую меру качества торговой системы можно за счет подгонки загнать высоко вверх. Беда в том, что это утверждение верно в отношении прошлого и не опрокидывается в будущее. Переподогнанные системы разваливаются при реальной торговле. С другой стороны, алготорговцы верят, что в ценах есть скрытые закономерности, которые позволяют строить устойчивые торговые системы.
Практики обычно стараются упростить свои системы, чтобы минимизировать именно ПЕРЕподгонку. В математическом смысле сокращают число степеней свободы, число параметров, по которым ведется оптимизация. Не всегда эти параметры такие очевидные, как, например, число баров в алгоритме канала Дончиана. 
Или, для примера,  при подгонке RSI мы видим уже 3 параметра — переменная сглаживания, порог перекупленности, порог перепроданности. Те, кто используют стандартные настройки, начинают играть в интерпретации, что тоже может иметь смысл подгонки, но я сейчас не об этом. 
Хочется иметь какую-то меру, которая скажет нам, вот за введение дополнительного параметра подгонки мы получим вот такой выигрыш фиктивный (ПЕРЕ...), а все что свыше нам  скажет, что мы цепанули реальную закономерность. 

( Читать дальше )

Товарищ Мао спрашивает,
smart-lab.ru/blog/398719.php
следует ли менять хорошую систему на другую хорошую систему. Замечательно, что у товарища Мао есть много хороших систем. Но если бы он спрашивал не у пираний брокерского бизнеса, не у мелкобуржуазной стихии околорынка и у обманутых ими лохов, а у Партии системостроителей, он получил бы по партийному  точный ответ.
Любой строитель фанзы знает, что не надо менять один годный кирпич, на другой годный кирпич, надо использовать оба годных кирпича. И даже не из очень годного кирпича трудолюбивый китаец может извлечь пользу. Наша системная теория портфеля говорит, что должны цвести все цветы, должны укладываться все годные кирпичи. И не надо обращать внимания на империалиста Марковица, тем более, что он не трудящийся, и не китаец. Главное свойство годной системы — её оценка риска. И все системы мы будем укладывать с одинаковой мерой риска, выраженной в юанях. 
Но что делать, если финансово-освободительное движение еще не набрало мощи, достаточной, для одновременного использования всех систем?
У нас есть операция разделить и округлить. Мы соберем столько систем, сколько сможем и разделим так, чтобы установить  риск в соответствии с трудовой теорией ограничения потерь бабла и победы добра.