Объединяю два понятия тестинга и первые шаги на демосчетах, потому что если углубиться в вопрос, можно понять что ошибки одни и теже будут! 
       На носу экспирация(честно с утра был уверен что экспирация сегодня), и так как скоро начну дублировать сигналы робота на RIZ решил подвести итог не только на тот момент где я остановил данного робота, но и как было бы… ели б не остановил (не вмешался руками в робота что так же является отдельной темой для споров)))
      Значит скачал котировки с финама, как это обычно и делаю (нет времени обьяснять, но я объясню © для чего котировки с финама если данные есть онлайн? я просто потерял часть бинов на рабочем компе и лень было открывать удаленный ради одного скрина).
Ну далее алгоритм действий прост, берем один и тот же алгоритм с одинаковыми временными рамками и настройками и тд, смотрим на реальных данных и на исторических котировках:
 
1 исторические данные 


( Читать дальше )

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

Сегодня вебинар провожу, и так как большинство зрителей посмотрят его постфактумом, можно здесь заранее описать интересующие вопросы, и возможно я их успею продемонстрировать!
Тезисно:
Покажу как скачать и склеить исторические данные для бектестов на продолжительном участке времени (на вебинаре будут данные с сентября 8-го по сентябрь 13-го)
Построим простейшую парную систему и рассмотрим ее на нескольких парах акции и отдельно на фьючерсе.
Рассмотрим подводные камни которые ожидаются при работе парами
Проанализируем результативность и систему «присутствия» настроек.
Ну и еще что то по мелочи. 
Так что все у кого есть вопросы и пожелания можно написать в комментариях или в личку, как удобнее будет!

Привет всем кто читает мои статьи, ребят вы лучшие!!!
 
Статью не буду делать сложной, долгой и тд. Суть в следующем, если мы не смотрим в стакан, а просто торгуем по индикатору (индикатор взят произвольный со стандартным периодом 20) 
Строим его к примеру по РТС и получаем картинку аля такую - 

Далее меняем только источник у индикатора, заменив его на RTSI



( Читать дальше )

В виду приближения экспирации останавливаю торговлю алгоритмов. Обычно делаю это за неделю до экспирации, но ввиду таких колебаний по счету остановил бобиков, еще вчера вечером! 
Рынок боковит последний месяц похлеще прошлогоднего боковика в этот период, и как бы сильно не двинулся рынок, в ближайшее время позиций не будет! Но трансляцию не останавливаю, чтобы посмотреть что будет и каки лоси/профиты могли бы быть!
Итоги публичной трансляции сделок (беру по сумме двух роботов) 10000п на 1 контракт в течении квартала! естественно что один был лучше другой хуже, но главное что боковое лето не в пух и прах убило робота, который является трендовым! Для любителей процентов это в среднем 30% в месяц.
Главное достижение, вытащил с одной сделки весь основной профит в размере >15000п со сделки
Главный недостаток: в последние 3-4 торговых дня, были яркие примеры когда робот не закрыв профит +3-4000п уходил в минус, и когда рынок бьется возле моих стопов то происходит коллосальные лоси, 5-6 убытков подряд принесли хорошую просадку счету, при этом основные убытки полученны из-за пипсовки стопа (1-2 шага цены выносили стопы).


( Читать дальше )

Вчера не писал сигналы, понимал что просто большая большая жжжесть творится… И если кто то повторяет сигналы, не хотелось бы чтобы попали на эту жжжжжесткую ситуацию. Мало того, что срывали стопы на 20-30 пунктов, и если б не это минимальное движение то убытков было бы намного меньше, но в любом случае этот ад весь вытащил против себя!)) 
В итоге 5 убытков подряд на общую цифру в 8000п, то есть учитывая, что рынки в узком диапазоне ходят скорее всего просадка продолжится.
В текущий момент лонги висят по 130000. Естественно сильно шатает рынки из-за новостного фона больше, чем технически, поэтому терпим убытки))  
Вчера могло быть и хуже, около 50п не хватило вечером чтобы еще двух лосей привезти, и в голове крутился Харламов с его душераздирающим криком «Я ненавижу роооообоооооотов!»))) 

       В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

А может и не зря)) 
Оба боба встали в лонги от 131000 стопы на 129900. 
Предыдущие сделки в шорт закрылись слава богу в + хоть и очень переживал, так как пару раз чуть не цепанули стопы. 
Очень надеюсь что новое движение будет более продолжительным и менее откатным! 
 
 

Блин кажется зря…
Уровень очень близко к рынку пришел… да обе сделки в профит но кажется зря.
Входы в шорты были по 132 и 132500 стопреверс на уровне 131 пока что. 


 
P.S. Late Night Alumni – Empty Streets
 

В 12.00 начнут сдвигаться стопы/реверсы  ближе к цене и к дневному клирингу прийду к 132 ну если конечно цена снова резко не развернется, в таком случае как получится…
 
P.S. а в голове в это время Stars on 45 – You can boogie like disco