К вопросу о бэктестинге или обучению на демосчетах

13 сентября 2013, 19:11
|
Микаелян Саро

Объединяю два понятия тестинга и первые шаги на демосчетах, потому что если углубиться в вопрос, можно понять что ошибки одни и теже будут!
На носу экспирация(честно с утра был уверен что экспирация сегодня), и так как скоро начну дублировать сигналы робота на RIZ решил подвести итог не только на тот момент где я остановил данного робота, но и как было бы… ели б не остановил (не вмешался руками в робота что так же является отдельной темой для споров)))
Значит скачал котировки с финама, как это обычно и делаю (нет времени обьяснять, но я объясню © для чего котировки с финама если данные есть онлайн? я просто потерял часть бинов на рабочем компе и лень было открывать удаленный ради одного скрина).
Ну далее алгоритм действий прост, берем один и тот же алгоритм с одинаковыми временными рамками и настройками и тд, смотрим на реальных данных и на исторических котировках:

1 исторические данные

К вопросу о бэктестинге или обучению на демосчетах

2 онлайн данные (собсно те кто следил за торговлей онлайн разницу заметят)

Банальности говорить не стану, все итак очевидно по картинкам)) Чтоб лишних вопросов не было, софт — TSLab.

P.S. DJ Feel – TranceMission (13-06-2013) - для настроения, отличный новый альбом FEEL UNLIMITED ценителям приятной электро музыки (правда концовка подкачала)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

99 | ★1

14 комментариев

качал склейку или чисто фуч?

ra81

13 сентября 2013, 19:17
Ответить

ra81, склейку, сейчас чисто фуч попробую (обычно всегда юзаю склейку)

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:19
Ответить

А история в квике совпадает с историей в тслаб? Обычно в квике то же самое что и в финаме кроме закрытия дня в некоторых случаях.

Если на истории было 10 сделок а реально 1 то бектестинг мягко говоря чересчур приблизительный.

quant_trader

13 сентября 2013, 19:33
Ответить

nfxzhzh, Честно сказать квик не использую чтобы сравнить…
Вообще если онлайн данные то они везде совпадают, а вот историю каждый по своему нарисовать может. как я знаю квику рисует историю mfd, по идее это их хлеб и данные должны быть 100%.

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:36
Ответить

Микаелян Саро, если не квик то это вне моей компетенции, но мне думается проблема не в финаме а в датафиде.

quant_trader

13 сентября 2013, 19:39
Ответить

nfxzhzh, Ну естественно не финам, то есть транзак онлайн тоже все верно показывает!)

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:41
Ответить

ra81, проверил и чисто на истории фуча и такая же картинка как и на склеянном

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:30
Ответить

nfxzhzh, расхождение идет именно в котировках +- к значениям бара и так же объем, и не только на начало и конец фуча, но и в середение торговли. в то время как у меня тянулась в реальности одна длинная сделка на истории у меня около 10 сделок из за тех самых расхождений

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:23
Ответить

Юрий, А по Вашему это не торговля?)

Микаелян Саро

13 сентября 2013, 19:42
Ответить

А не хилая музыка слушал это круто promodj.com/Feel/mixes/4184001/DJ_Feel_TranceMission_13_06_2013_Prezentaciya_alboma_Feel_Unlimited

АНДРЕЙ

13 сентября 2013, 19:46
Ответить

Прикольно. Сегодня ровно тем же занимался. Правда на 15 минутка. Добился идеального совпадения только после того, как сообразил сделать новый график фьюча и запросил переобновление данных.

Ploxoy