Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

Последнее время всё никак не мог придумать алгоритм, чтобы и на истории за все года предыдущие он давал хорошую прибыль, и за последние месяцы — недели — тоже в плюс торговал… пробовал… пробовал… и дошло! 
    Стабильно торговать в плюс можно, если вообще забить на интрадей, а анализировать только большой таймфрейм, например дневки… просто раз в день вечером заглянуть на рынок — узнать цену, и если нужно совершить сделку, но большую часть времени — ничего не делать) В среднем одна сделка месяц…
    Вот что получается  на фьючерсе РТС (алгоритм описан ранее — просто пробой ценового диапазона) за последние 7 лет с 2005 года:



( Читать дальше )

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )