Пост про то, как биржа или брокер, а может все вместе неправомерно списывают со счетов деньги при расчётах вариационной маржи при торговле фьючерсами. Я думаю что ситуация касается только вечных фьючерсов с их фандингами и див. гэпами.

Привожу конкретный пример из своей торговли за декабрь 2024 года. Фьючерс IMOEXF удерживался с 4 по 9 декабря в лонге. Я совершил неудачный вход в сделку и допустил просадку счёта (причины этого в данной истории вторичны), но цена вернулась, даже была в плюсе. В итоге я вышел из позиции с результатом в минус 3 пункта, но «казино» решило что это слишком удачный исход событий и удержало штраф путём увеличенных списаний на клирингах.

У меня детальная информация по этой сделке в скринах по разбору брокерских отчётов.

Но! История с неправомерными списаниями не заканчивается на одной сделке — так происходит весь месяц. Итого: расчётные значения по всем сделкам со всеми комиссиями, фандингами и див. гэпами отличаются от брокерских отчётов на 15,5К рублей, разумеется в пользу «казино».

( Читать дальше )