Игорь _К, тф никакой роли не играет, равно как и не стоит вопрос где входить. Если робот следует за ценой — эти факторы абсолютно не важны

RoboScalp, в данном случае да. Если игра идет на микро тф и сделок много, то это немного другая игра. Но всеравно сначала нужно найти где входить и потом уже как.

У меня то одна сделка в неделю на большом тф — в сделке если пошла то могу неделю и больше просидеть, комиссии тут роли не играют.

RoboScalp, спасибо за разъяснения.

Дедушка Кати Савкиной, я не торгую на фондовом рынке.
Инвестирование на фондовом рынке довольно сильно отличается от спекуляций на срочном, например, по скорости принятия решений.
Если инвестор может сидеть в бумаге годами, то с фьючерсом такой номер не пройдет, если речь не о вечном.
Выгода фьючерса заключается как раз во вшитом плече, т.к. при входе в сделку нет необходимости иметь в наличии всю сумму — эквивалент стоимости бумаги, как на фонде, для этого блокируется небольшой процент от располагаемого капитала.
С форексом это не имеет ничего общего

RoboScalp, на форексе вы всегда с плечами. Это значит, что стоп-аут всегда рядом.
Без плеч торговать на форексе как-то совсем смешно, ибо волатильность куда меньше волатильности на рынке акций.
Ну а на рынке акций? Ну если без заемных средств торговать? Да хоть сетками. Да, есть риск зависнуть, но на то и придумана диверсификация.
А залезать в плечи на рынке акций… это все равно что на форексе с большим плечом.
Личное мнение, не принимайте близко.

Дедушка Кати Савкиной, не совсем понял вопрос? Можете точнее сформулировать?

RoboScalp, спасибо!
Торговать сетками без плеч как-то спокойнее. А с плечами, да еще с этой… как ее… гражданской обороной.… гарантийным обеспечением...
И чем это от форекса отличается?

Игорь _К, когда у вас сотня сделок за сессию разница между рыночной и лимитной заявками наглядно видна по строке «Комиссия брокера» в отчёте

Дедушка Кати Савкиной, можно и так, но на бирже это общепринятое сокращение от гарантийное обеспечение

Может быть я не совсем понял суть данного поста, но как трейдер который торгует руками выскажу свое мнение.

Если мы хотим совершить сделку, то нам необходимо понимание рынка и на базе этого четкие критерии входа в сделку и выхода. Если у нас нет понимания где нужно совершить точный вход, то нужно разрабатывать это понимание и четкие критерии.

Рыночные ситуации бывают разные и в одних нужно входить быстро и большей частью обьема — рыночная заявка, в других лучше использовать лимитный ордер. В третьих постепенно набирать позицию.
Метод входа это лишь малая часть, важен не метод входа, а правильная оценка рыночной ситуации и под эту ситуацию уже выбор лимитка или рыночная, или несколько лимиток.
В целом, если анализ рынка сделан верно, то выбор лимитки или по рынку существенной роли не играет, ну может на большой дистанции дает видимую прибавку к профиту.

В посте мелькнула аббревиатура «ГО».
Это Гражданская Оборона?

RoboScalp, заметьте, я написал «ХОРОШО отлаженной стратегией», а Вы переиначили на «ИДЕАЛЬНО отлаженной стратегии».
Как по мне, это — два разных подхода.
Так вот, я — сторонник именно  ХОРОШЕЙ стратегии, а не идеальной.

RoboScalp, Вы не видите внутреннего противоречия совокупности описанных моментов. Значит, есть над чем работать.

Не буду спорить и учить жизни. Собственный опыт бесценен, и свою голову на чужие плечи не пришьешь.

просто замечу, что:
1. я не жду ни начала ни конца тренда, поэтому не готовлюсь ни к набору ни к закрытию позиции. Я просто иду следом за своей прибылью и режу убытки как можно быстрее.
2. у меня сетка всегда прибыльна, потому что она и набирает и сокращает позицию,
3. переворот/закрытие позиции — это зависит от того, где цена находится: у экстремумов я переворачиваюсь,
4. я люблю «прострелы», т.к. моя сетка фиксирует совершенно случайную прибыль, причем, немалую,
5. сам за импульсами не слежу, а доверяю это дело боту; ну, и допускаю просадки, которые заранее просчитал и не переживаю за них.

Eugene Bright, я не отвечу на вопрос, поскольку нет чёткого понимания идеально отлаженной стратегии. Ведь всегда можно сделать лучше.
Каждый из ботов как правило показывает прибыль, при условиях отката цены даже от движения против позиции

Eugene Bright, нисколько не противоречу.
1. Мы не знаем, закончился ли тренд, поэтому движение против нас воспринимаем, как набор позиции с ожиданием возврата цены.
2. Если цена в условиях тренда против нас периодически отскакивает, то при соответствующих настройках бота в конце дня даже может образоваться прибыль.
3. Позицию я регулирую не сеткой, а действиями: принудительный выход, изменение расстояний, переворот и т.п.
4. Если цена импульсно пошла против нас (одной свечой), то убыток от линейного набора и с использованием мартина будет отличаться многократно. Мартин гарантировано убьёт депозит.
5. В конце концов я могу просто проспать импульс, т.к. не слежу постоянно за рынком

COOLturbo, вот прошлый четверг

«Пила» — это работа «сетки».

RoboScalp, секрет Полишинеля, коллега, извините.
Но были ли эти два бота в сумме так же эффективны, как один при грамотном подходе и хорошо отлаженной стратегией?

COOLturbo, чем докажете свою позицию?

RoboScalp, Вы себе противоречите, коллега.
Если Вы встали, по Вашему мнению, в тренд и «сеткой» регулируете позицию и прибыль, то так же успешно Вы должны перевернуться, чтобы снова встать в тренд и так же управлять позицией с помощью «сетки».

Eugene Bright, нет, это не так. В моём старом канале множество скринов со сделками двух ботов на одном и том же инструменте. Секрет в алгоритме выставления ордеров