Интересно, как зависит доходность спекуляций от частоты сделок при сокращении расстояния между ними?

Вы конкретный вопрос задали, я ответил.

Synthetic, в чём логика? Представьте, что крупный участник постепенно набирает позицию, он может делать это несколько часов или дней. По вашей методе, например, срок удержания позы 30 минут и что дальше? Цена уйдет куда нужно без вас.
Объясните, в чём смысл вашего утверждения?

Согласно существующей теории график инструмента «похож» на график случайного процесса с независимыми приращениями. Откуда следует что процесс имеет плоский спектр, т.е. плотность энеогии (которая коррелирует с потенциальной прибылью) постоянна и не зависит от обратной частоты (1/f). Только правильно говорить не о частоте сделок, а об обратном (1/t) времени удержания позиции.

ves2010, до начала войны на нефти можно было пропихнуть и 100, и 500 лотов без проблем. Сейчас ситуация не та на всех активах

это у лентяев 1% в день… 1% в час!

на самом деле  частота сделок упирается в обьем...
уже на 3-5% от обьема свечи начинаешь торговать сам с собой

т.е если в минуту проходит 100 лотов… можно пропихнуть 3-5 лота… всего

надеюсь афтор слыхал что такое режим измерения

Ценная табличка! по золоту биржа озверела такую комиссию брать

RoboScalp, дай вам бог

COOLturbo, именно так — про волшебные расстояния

COOLturbo, если Вы изволите еще раз перечитать мои комментарии, то, возможно, заметите, что я писал не о чистой «сетке», а о её сочетании с направленной торговлей. Чистую «сетку» не использую.
А график — годовой по состоянию на утро прошлой пятницы.
Не являюсь апологетом «сетки», но просто использую её для текущей корректировки позиции. О чем также написал выше.

RoboScalp, растояние динамическое, но минимум 750 пп, стоп в трендовухе по времени удержания позы, но разве это что то меняет? есть волшебные растоняние растояние в сетке? 144 или может 666? суть в том что сетка в контренде это самоубиство, сетка в тренде это 5-ое колесо в телеге.

Eugene Bright, так и я про это, я написал, покажите хоть одну эквити сетки, которая живет, вы  дали картинку, и написали, что прошлый четверг пила, что это? график эквити за четверг? За год? или как?

COOLturbo, какое расстояние для выставления ордеров в сетке? И какой стоп-тейк в трендовухе?

COOLturbo, ошибаетесь, никакого спора не было.)))

Eugene Bright, ну если у нас спор что было лучше в прошлый четверг, то ваша взяла)) давайте лучше посмотрим что было лучше с 13часов дня до 15 часов))

RoboScalp, 
  Si, вот вверху, обычная трендовуха, внизу «сетка по тренду», в обоих случаях один и тот же размер лота, как видно, как видно сетке в 3-4 раза больше сделок, соответсвенно больше издержек, П\У% в 2 раза ниже, прибыль соответсвующая

COOLturbo, а сертификат к нобелевской премии не предъявить?

Eugene Bright, эксель табличка за один день? это прикол такой?2-3 года хотя бы покажите, лучше больше, хотя  бы тесты в тслабе, велслабе

svgr, попробуйте визуализировать то, о чём вы говорите на примере длинной позиции.
Один вариант — цена сначала опускается, а затем растёт.
Второй — цена отвесно падает вниз.

Второй вариант повторите 3 раза, а затем посчитайте остаток депозита.

Результат можете представить прямо здесь — интересно посмотреть

svgr, почему же не прочёл? Как раз наоборот, но повторю для вас: это опасно, т.к. вы не сможете словить момент, когда нужно выходить при резком импульсе цены.
3 раза по 30% обнулят ваш депозит

svgr, это очень опасно.
Представьте, если цена резко уходит против вас. С каждым входом, позиция будет расти в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8 и т.д.
Применив выше обозначенную формулу, вы увидите, что убыток будет расти не то что в геометрической, а в сумасшедшей прогрессии — при стоимости шага 1 руб. на 20 входе он составит 4 млн. 980 тыс.руб.

Вам останется только надеяться на чудо, что цена отскочит, но брокер закроет вас по маржин-коллу гораздо раньше