Дмитрий Овчинников, выходит хорошая система такая, где шарп деградирует медленнее. 

Виктор Громов, 
надо строить кроме графика эквити еще график коэф. шарпа, наблюдать за его деградацией. теоретически я согласен с вами, он должен деградировать.

SergeyJu, 
только по книжке как раз такие заходы и работают. то есть теоретически, если не вдаваться в нюансы. 

Дмитрий Овчинников, обычно такие простые заходы по книжке вообще не работают.

Дмитрий Овчинников, и деградация коэф. шарпа)))) зайду с козырей

 Проблема только в том, что в реальности

… существуют комиссии брокера и биржи. и проскальзывание.

ARIMA — система авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA), да еще и с наворотом I. 
Вижу к-ты авторегрессии. А q=0 и I=0. Это просто подгонка к-тов авторегрессионного фильтра? 
Если взять цены закрытия и заложить транзакционные издержки, что-то вообще получится, интересно. Не пробовали, или не работает.

Проблема только в том, что в реальности, такое торговать не получится

Riskplayer, добавьте еще пару параметров, например активность солнца или облачность или скорость ветра и эквити станет еще красивее))

Al Bax, если мне склероз не изменяет, то в 2011 году мы стали жить перевода времени на летний час. Поэтому более ранние периоды как-то не стоит брать. За Ваше мнение спасибо, попробую поэкспериментировать с периодами.

Poll, разного рода сезонности такие. Сегодня есть, а завтра нет. Точнее чаще всего, вчера были, а сегодня нет.

Дмитрий-сан, спасибо за уточнения. Попробую на досуге посмотреть.

Думаю, неправильный подход. Я бы смотрел строго новолуния и полнолуния. В разные месяцы новолуния попадают на разные лунные дни: 14, 15, 16 дни. А вы чешете 14, 15, 16 лунный дни под одну гребенку. 
Новолуния тоже не все одинаковые. Есть месяца, где есть 30 лунный день, а есть, где такого дня нет. Посмотреть, как влияет наличие, отсутствие 30 лунного дня.
Как влияет наличие в году дополнительных новолуний («Чёрная Луна»), полнолуний («Голубая Луна»)? 

Riskplayer, попробуй исследовать наш день.Типа до 17-00 продавать, а с 17-00 до 10-00 покупать? Например в Сипи500 рабочая сессия продажа, а дальше покупка.У них Азия покупает Сипи500.

Ivan Gurov, Эта библиотека сама все считает и учитывает таймзоны. 

Дмитрий Овчинников, Спасибо! Очень интересно. Цифры получились очень близкие. 

Хороший пример, иллюстрирующий возможности переподгонки. Всегда можно найти прибыльную комбинацию на историчесих данных. 

Кстати, а зачем вы используете чью-то лунную библиотеку? Лучше самому сделать и фазы считать, вы учитывали таймзоны?

И ещё, если хотите дельного совета, выкладывайте код и исторические данные полностью, да хоть в яндекс облако. А то вашу идею я мог бы развить, а с нуля лень даже 5 строчек думать.

Я вон цикл по золоту экстраполировал:
smart-lab.ru/mobile/topic/1073082/


Могу выложить, я не знал, что здесь тоже есть программисты.

А где вы скачали исторические данные? Вы их проверяли с оригиналом? Сколько я не скачивал бесплатных данных, везде есть дефекты. Кроме того, выборка меньше 10 лет — это очень мало. Мой совет — сделайте интерполяцию данных. То есть данные надо сначала подготовить, как это и есть наука.