Почему говорят, что крупные компании предпочитают работать с трейдерами с плавной кривой доходности?

Может потому, что большие доходности можно показать оперируя только небольшой суммой, а работая с большими средствами чисто технически не войти в рынок за 1клик и по стопу не выйдешь с проскальзыванием 1-2пкт?

Или дело все же в самом подходе к торговле?

Риск-менеджемент может быть практически сходным, ну там в районе 1% на вход(утрируя), у больших капиталов наверняка — не больше 0,5%(догадки).
Для упрощения задачи берем этот параметр равным.

Тогда где собака зарыта, в используемом периоде рабочего графика?!

Как и определенная часть СЛ практикую активный трейдинг, т.е. вхожу в позицию с коротким стопом и со всеми плечами, которые допускает риск-менеджемент.

Входы осуществляю на малых таймфреймах.
Здесь похоже и ахиллесова пята…

( Читать дальше )