Откуда эмоции на рынке? )

    • 20 октября 2016, 16:40
    • |
    • Rgt
  • Еще
Откуда эмоции на рынке? )


Первое что приходит на ум — от занятой позы)
Ну, от избранного направления.: кто пукил — тот «лает» на продающих, те в свою очередь «плюются» на покупцов))
Сначала думал так..

Но по ходу..
Из-за перебора с плечом. Здесь собака зарыта))
Нервы на пределе, глазы на выкате..
Ну когда, когда же цена перестанет двигаться против позы??

А тут еще супротивники в «масле» цена потихоньку им в карман набирается)

Рецепт один)
Как старый-престарый анекдот)
Брать без плечей(или которое депо при 76,4 и 100 выдержит)!
И Только От Лонга!
По другому ни как)

Или ты Мясо..(




О продаже ЦБ трежерис..

    • 19 октября 2016, 17:51
    • |
    • Rgt
  • Еще
«Центральные банки мира все быстрее избавляются от американского долга. Сейчас на счетах регулятора находится уже минимальный объем трежерис с 2012 г, сообщают Вести.

Еще месяц назад, когда Федрезерв публиковал статистику по объему своих госбумаг на счетах суверенных зарубежных держателей в ФРБ Нью-Йорка в последний раз, для США прозвенел тревожный звонок. Тогда всего за неделю центробанки продали $27,5 млрд — самое сильное снижение с января 2015 г. Более того, объем трежерис на счетах официальных финансовых институтов сократился тогда до минимума с 2012 г. — до $2,83 трлн.

Затем вышла новая статистика, и мы видим ускорение распродаж американского долга. За неделю было продано еще $22,3 млрд, и был обновлен свежий минимум с 2012 г. — $2,80 трлн.

О продаже ЦБ трежерис..



Ну а накануне вечером в дополнение к статистике Федрезерва были опубликованы данные о движении капитала в казначейские бумаги США. Негативный тренд подтверждается: за последние 12 месяцев центробанки мира продали казначейские облигации на сумму $346,4 млрд, это беспрецедентный по размеру объем.

( Читать дальше )

Фьючерсный контракт на нефть Brent

    • 17 октября 2016, 12:31
    • |
    • Rgt
  • Еще
Фьючерсный контракт на нефть Brent

Предположительно развитие движения цены в район 82..



Фьючерсный контракт на нефть Brent

( Читать дальше )

Волатильность online.. ?

    • 09 июня 2016, 11:02
    • |
    • Rgt
  • Еще
Волатильность online.. ?
Можно ли в квике создать график волатильности текущей(онлайн)?

Если у кого-то получается это сделать, поделитесь пожалуйста.

Из таблицы Текущих торгов(значений), из контекстного меню как на картинке, открывается только за прошедшие сутки…

Диву даешься, как рынок "зарегулирован"..

    • 17 мая 2016, 10:32
    • |
    • Rgt
  • Еще
Мир «идет», а нас не пускают… Если бы раньше индекс не летал, решил бы что норма)

Диву даешься, как рынок "зарегулирован"..

 В продолжение темы интересов опционных продавцов) Последнее время все более склоняюсь к мысли, что индексом/рублем не плохо кто-то «управляет») Понятно, что в своих интересах, но так чтобы целым индексом — это как минимум филигранно проворачивается. Так что «снимаем шляпу»)

Теперь что нам скромным покупателям остается) Задуматься, можно ли из этого «топора» сварить кашу и для себя) То есть как это можно использовать..

Первое что просится — встать также от продажи за таким вот «айсбергом») Но это только кажется простым способом — продал, экспира, кому надо тот защитит «рубеж») Но здесь много подводных камней, как минимум — большое ГО(т.е. размер счета). Как максимум — прилет тихого ужаса в виде кратковременной подставы: опять же крупным игроком/ми, с целью выдавливания из поз мелких трейдеров из-за недостаточности средств для обеспечения ГО по такой проданной позиции. И крайний вариант — рыночное «цунами», когда сметут и всех железобетонных рыночные муравьи, когда налетают скопом и жестко — то уже неуправляемая сила(коллективный разум). Тогда для продающих это черный лебедь..

Больше интересно, можно ли как-то обработать эту данность нынешнего рынка работая от покупки?

Если кто поделится рабочими мыслями — буду рад.

Где будет проходить опционная экспирация 19мая.. ?

    • 16 мая 2016, 18:25
    • |
    • Rgt
  • Еще
Понимаю, что никто не руководствуется ОИ при торговле. Также не рассматриваю торговлю с моментом угадывания, где будет ЦС на момент экспирации.

Но то, что его оперативно «запирают» в коридоре — от этой мысли не стоит отказываться. И как минимум использовать это знание при торговле накоротке)

Если у кого-то есть дельные мысли по этому вопросу, будет интересно услышать развернутое мнение.
Где будет проходить опционная экспирация 19мая.. ?

P.s.
Предвидя вопросы: И что это даст?? Для чего это нужно??

Так навскидку.

Первое, не стоит брать дешевые страйки с целью выхода на ЦС за этими скоплениями ОИ.

Второе, брать позицию только с целью внутри этих коридоров(до пиков на графике).


( Читать дальше )

Открытые позиции. Опционы

    • 04 мая 2016, 07:56
    • |
    • Rgt
  • Еще
Большинство считает, что открытый интерес(позиции) не несут в себе никакой пользы для торговли. Скорей всего так и есть, но вот уже вторую экспирацию наблюдал, что БА не уходит за самые высокие пики на ОИ… В принципе все знают, что количество открытых поз — это величина совершенных сделок между продавцом и покупателем. Т.е. если ОИ на 100колле показывает 17000, то продано 17000 опционов этого страйка и с другой стороны куплено 17000. Ничего интересного, одни смотрят вверх по рынку, другие вниз. Но как мне представляется важным или по крайней мере стоит руководствоваться при выборе торговой позиции — это то, какую сторону занимают серьезные игроки?

Почему это важно, потому что они во первых торгуют с бОльшим опытом и эффективней «чувствуют» рынок, а во вторых скорей всего предпринимают какие-то действия при приближении рынка к их проданной позиции. Опять же бытующее мнение, что когда цена топит(сильный фон), то никакие крупные игроки не удержат рынок) Соглашусь. Но как часто такое происходит? А как часто такое происходит за 5-7дней до экспирации? Последние два контракта было именно так, базис не доходил до этих больших пиков 2500пунктов или 1страйк. И по рынку были мелкие идеи что можно было и пройти этот страйк. Но этого не допустили. Плотненько сбивали пену с волны)

( Читать дальше )

Проданный Стрэнгл. Глобально) по нашему рынку)

    • 13 апреля 2016, 14:02
    • |
    • Rgt
  • Еще
Возможно пишу абсолютную белеберду — но как говорится, пытливый мысль не дает трейдеру покой)
В мартовскую экспирацию был в позе чуть выше пика на О.И.
Цена шла к нему и все бы пучком должно было быть))
Но в какой-то момент замерла как заколдованная невидимым барьером и не уходила за границу О.И. ..
Кто-то здесь говаривает, что пресловутый Открытый Интерес это — пустое..
Но сейчас посещает интересная мысль, а если это по сути проданный стрэнгл кем-то крупным или несколькими игроками.
Глобально так набирается такая поза, технически не знаю точно когда.
Но думаю если помониторить О.И. хотя бы через день с самого открытия квартала(в принципе по графикам это просматривать не более минуты).
То наверное более-менее можно определить вход такого игрока/игроков)
И виден их «интерес»)
И высокий край — менее вероятный сценарий или наоборот, не суть)

Почему вся эта идея родилась?

( Читать дальше )

Планируется ли движение в нефти.. ?

    • 08 февраля 2016, 09:01
    • |
    • Rgt
  • Еще
Планируется ли движение в нефти.. ?
Сейчас идет новостная подача, что Эрдоган «чистит» курдов в г.Диярбакыр(Турция). Что возможно для того, чтобы ввести войска в Сирию для борьбы с игил. А на самом деле против курдов, которые де факто воюют с террористами игил.
Может это просто обычная новость. Просто пришли какие-то мысли, рыночные.

Не злостный и безсердечный спекулянт, но зная чуть-чуть как обстряпываются движения на рынке — как все это может отозваться на рынке. Анализирую только нефть, т.к. на мой скромный — она драйвер основного рынка.
Сейчас на дневном вроде какой-то треугольник(консолидация), важнее если цена пробьет один из горизонтальных уровней. Вверх или вниз.
Больше предпосылок за вверх.

Вся эта ситуация с Эрдоганом из серии «дыма без огня не бывает». Как-то, турки очертя голову(амер.пестом) сунуться/ринуться в Сирию. Сирийцы понятное дело не стерпят(ВКС за спиной) и начнут как-то конфликтовать или просто ситуация заостряться. На ожидании что Россия вступится. Рынок это начнет оценивать как риск в нефти. Россия вмешивается, угроза нефтяного эмбарго против России. Повторюсь, ожидание эмбарго(шумиха), а не его введение — и… трейдеры начнут обыгрывать это дело в цене на нефть(вверх).

Теперь другой возможный сценарий, весь этот «кипиш» вокруг несанкционированного ввода войск(Турцией, саудитами, ОАЭ, Бахрейном) — опять создается напряженность, именно напряженность — отсюда вытекают ожидания. Дальше как в варианте выше.

Третий, цена еще падает на 30. Напряг для росс.бюджета, нефть искусственно(спекулятивно) продавливают на эти уровни.

Четвертый, болтаемся до февральской экспиры. Что маловероятно при таком новостном изобилии..

Вся эта моя писанина, просто «вилами по нефти»)
Поэтому и относится также
Просто поделился некоторыми мыслями


Опционы. Как торгую Кондор)

    • 02 февраля 2016, 19:45
    • |
    • Rgt
  • Еще
Опционы. Как торгую Кондор)
В опционах «зеленее зеленого» и торгую в основном по наитию(интуиции). Есть некоторый удачно-неудачный опыт торговли на фьючах, вот и решил попытать судьбу в опционах)

Начинал с ОТМ опционов, «глубоко вне денег» на 1 удачную пришлось две неудачных. Соотношение в удачной было 8концов и минус 2 по убыточным. Потом как-то увидел уже не помню где, вертикальный спрэд. Идея понравилась тем, что продавая сразу следующий страйк — премия купленного почти половинится. Т.е. риск уменьшается вдвое.

У меня фьючерсный подход к риску) Т.е. когда запускаю конструкцию из опционов, то опираюсь на максимальный убыток(по синему профилю) и уже дальше определяю количество опционов по риску на счет. Рано еще чувствую делать как другие опционщики, когда они берут риск на трейд и 10% и 20%. Отталкиваются от того, что он не будет реализован. Т.е. не доведут до этого и роллируют или закроют позу и т.д.

( Читать дальше )

теги блога Rgt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн