Viacheslav Ivanenkov, 

Ну прям списка нет). Я редко сериалы смотрю. Но если что-то выбираю — обычно открываю кинопоиск, раздел сериалы, фильтрую по фантастике по рейтингу), дальше отзывы читаю, тематику смотрю — что больше приглянётся).

суть фильма в том, что монета, которую они подбрасывают, падает подряд орлом  где-то  раз 150, если не больше...

Спасибо за ответ :).

Моя архитектура далека от идеальной), с одной стороны скорость моих стратегий этого и не требует, с другой по чуть-чуть всё равно что-то подкручиваю. Но мне она нравится). И по функционалу и чисто эстетически)).

У меня execution сервис, он принимает на вход сигналы (сигнал — ну типа тикер, объем, направление). Дальше эта хреновина уже брокеру соответствующему это направляет в виде заявки. Этому сервису без разницы кто его дергает, но дергают его стратегии. И стратегии это тоже отдельные приложения). Например, 10 стратегий это 10 запущенных приложений, они берут данные, что-то вычисляют и в ExecutionAPI пуляют набор сигналов. Стратегия за один run может сгенерировать несколько сигналов, но даже они сейчас в ExecutionAPI прилетят последовательно (надо метод для пакетной отправки сделать). В общем стратегически грамотное место чтобы инкапсулировать логику сведения ордеров уже есть). Правда само сведение пока не особо нужно).

ак я выше описал, мне видится наверное самый простой и оптимальный вариант это объединять стратегии по типу и исполнения и таймфрейму. В этом случае все более менее просто…

Не знаю, как это работает и точно не уверен, про что это), в моей архитектуре это тоже будет означать «ждать». В любом случае во моем TODO листе этот механизм не приоритет). Но послушать любопытно в любом случае).

Послушаю в сторонке).

У меня архитектура такая, что стратегия-TF-всеТикеры — сигналы на исполнение брокеру в одно время улетают (последовательно, но есть момент времени где я уже вижу все сигналы). А вот соседние такие же комбинации, например, другая стратегия — они уже «сами по себе» и нигде нету участка где мы ждём отстающих. Теоретически я могу ждать пока все подтянутся и дальше какую угодно логику натягивать, в т.ч. сальдировать и выводить на рынок только разницу, но в этом случае либо надо ждать самых медленных ну либо ждать какое-то время в которое N% сигналов укладывается, уложившихся сводить, остальные без сведения. В общем в любом случае «ждать» — это какие-то доп. расходы (на проскальзывании), скомпенсирует ли оно излишние комиссии — долей таких перекрытий определяется. У меня пока, вроде, не особо актуально.